2021-03-19T15:01:05-05:00 2020-06-30 320274136 THE GLENMEDE TRUST COMPANY NA 1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA PA 191037391 990PF 2019-07-01 226042908 JOHANETTE WALLERSTEIN INSTITUTE 5607-00-43 WALL 2154196000 C/O GLENMEDE TR CO NA 1650 MAR PHILADELPHIA PA 19103 CHRISTOPHER WALLERSTEIN DIRECTOR 2154196000 2021-03-19 true YONG SHUAI CPA P01321359 2154196000 2021-03-19 2019 2022-09-23 18:48:47Z X 12043669 X 263838 263838 140070 6333726 140070 0 23164 23164 427072 427072 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 3500 107756 53877 53877 0 6252 6252 0 0 0 0 0 0 0 1617 1586 31 119125 61715 0 57408 625000 625000 744125 61715 0 682408 -317053 365357 0 311969 434583 434583 0 0 0 10839475 10422386 11609086 11151444 10856969 12043669 0 X 11151444 10856969 11151444 10856969 11151444 10856969 11151444 -317053 22578 10856969 0 10856969 85. AAR CORP 2018-12-04 2020-05-01 1520 3611 -2091 -2091 79. ABB LTD-SPON ADR 2017-01-06 2019-09-09 1549 1710 -161 -161 134. ABB LTD-SPON ADR 2017-01-06 2019-12-12 3164 2900 264 264 62. ABB LTD-SPON ADR 2017-01-06 2020-05-20 1170 1342 -172 -172 223. ABB LTD-SPON ADR 2019-06-05 2020-05-20 4210 4216 -6 -6 395. ACS ACTIV DE CONSTRUC Y SERV 2019-06-05 2020-05-20 1731 3126 -1395 -1395 196. ABM INDUSTRIES INC 2020-05-01 6469 8002 -1533 -1533 6. AFLAC CORP. 2019-05-20 2020-02-18 311 314 -3 -3 619. AFLAC CORP. 2020-02-18 32114 27372 4742 4742 81. AIA GROUP LTD-SP ADR 2017-01-06 2019-09-09 3293 1880 1413 1413 32. AIA GROUP LTD-SP ADR 2017-01-06 2020-03-20 1037 743 294 294 122. AMN HEALTHCARE SERVICES 2019-05-24 2019-10-23 7035 6101 934 934 27. AMN HEALTHCARE SERVICES 2020-01-27 2020-05-01 1199 1809 -610 -610 35. ASGN INC 2018-04-26 2020-05-01 1808 2886 -1078 -1078 515.99969 AT&T INC 2020-05-01 15468 20301 -4833 -4833 13.00031 AT&T INC 2017-01-06 2020-05-01 390 537 -147 -147 .354 ABBVIE INC COM 2020-05-11 2020-05-11 30 30 30 .248 ABBVIE INC COM 2020-05-11 2020-05-11 21 21 21 45000. ABBVIE INC DTD 5/6/2013 2.9% 11/6/2022 2020-01-22 46051 44081 1970 1970 104. ACADIA REALTY TRUST 2019-05-24 2020-06-26 1305 2968 -1663 -1663 326. ACTIVISION BLIZZARD INC 2019-07-15 15528 13508 2020 2020 62. ACTIVISION BLIZZARD INC 2019-07-01 2019-10-23 3395 2947 448 448 34. ADDUS HOMECARE CORP 2019-10-23 2020-01-27 3284 2912 372 372 15. ADDUS HOMECARE CORP 2019-10-23 2020-05-01 1182 1285 -103 -103 8. ADIDAS AG-SPONSORED ADR 2017-01-06 2020-05-20 963 611 352 352 127. ADTRAN INC 2019-09-19 2020-06-26 1331 1467 -136 -136 10. ADVANCED MICRO DEVICES INC. 2018-12-04 2019-09-19 307 218 89 89 84. ADVANCED MICRO DEVICES INC. 2018-12-04 2020-05-01 4159 1830 2329 2329 2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 2017-07-06 2019-07-01 114 131 -17 -17 70. AIR LIQUIDE 2019-06-05 2019-09-09 1906 1799 107 107 449. AKORN INC 2020-05-01 117 4447 -4330 -4330 2. ALAMO GROUP INC 2018-04-26 2019-09-19 243 222 21 21 25. ALAMO GROUP INC 2018-04-26 2020-05-01 2359 2769 -410 -410 14. ALAMO GROUP INC 2018-04-26 2020-06-26 1335 1551 -216 -216 52. ALBANY INTL CORP CL-A 2018-12-04 2020-05-01 2564 3660 -1096 -1096 5.00006 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-07-01 2020-05-01 522 655 -133 -133 20.99994 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-07-01 2020-05-01 2193 2751 -558 -558 157. ALFA LAVAL AB 2020-05-20 3050 3858 -808 -808 8. ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2020-05-20 1709 1418 291 291 8. ALIGN TECHNOLOGY INC 2018-12-04 2020-05-01 1633 1778 -145 -145 355. ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM 2018-07-13 2019-11-18 16236 14886 1350 1350 356. ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM 2020-02-18 2020-04-14 12426 15915 -3489 -3489 36. ALLSTATE CORP. 2017-05-09 2020-05-01 3614 3044 570 570 30. ALLY FINANCIAL INC 2020-05-12 438 627 -189 -189 1091. ALLY FINANCIAL INC 2020-05-12 15912 28100 -12188 -12188 3. ALPHABET INC CAP STK CL C 2017-01-06 2020-01-27 4302 2419 1883 1883 4. ALPHABET INC CAP STK CL C 2017-01-06 2020-05-01 5319 3225 2094 2094 500. ALSTOM 2020-03-20 2020-05-20 2069 1874 195 195 7. AMAZON.COM INC 2017-01-06 2020-05-01 15958 5590 10368 10368 6. AMEDISYS INC 2018-04-26 2019-07-01 713 386 327 327 2. AMEDISYS INC 2018-04-26 2019-09-19 267 129 138 138 7. AMEDISYS INC 2018-04-26 2020-05-01 1275 451 824 824 192. AMERICA MOVIL SERIES L 2017-01-06 2020-05-20 2449 2387 62 62 468. AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HLDGS 2019-10-23 2020-05-01 1904 4061 -2157 -2157 60. AMERICAN EQUITY INVT LIFE HOLDING CO 2020-05-01 1163 1895 -732 -732 4. AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2019-10-23 2020-01-27 434 414 20 20 54. AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2019-10-23 2020-05-01 3346 5586 -2240 -2240 91. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. 2019-07-01 2020-05-01 2190 4859 -2669 -2669 13. AMERICAN TOWER CORP 2019-09-19 2019-10-23 2934 2920 14 14 17. AMERICAN TOWER CORP 2019-09-19 2020-05-01 3986 3819 167 167 16. AMERICAN TOWER CORP 2018-12-04 2020-05-01 3751 2631 1120 1120 11. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2019-10-23 2020-06-26 1371 1348 23 23 72. AMERISOURCEBERGEN CORP 2019-04-11 2020-04-14 6423 5320 1103 1103 13. AMERISOURCEBERGEN CORP 2018-07-16 2020-06-26 1287 1133 154 154 .4 AMERIS BANCORP 2019-07-01 2019-07-01 16 16 16 56. AMERIS BANCORP 2018-04-26 2020-05-01 1297 2942 -1645 -1645 138. AMETEK INC 2017-03-15 2019-11-18 13414 7427 5987 5987 75. AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 2017-02-27 2020-05-01 250 1077 -827 -827 21. AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 2018-04-26 2019-07-01 446 404 42 42 74. AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 2018-04-26 2020-05-01 1227 1423 -196 -196 61. AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 2018-04-26 2020-06-26 1312 1173 139 139 12. ANALOG DEVICES INC. 2019-05-24 2020-05-01 1255 1186 69 69 23. ANGIODYNAMICS INC 2018-12-04 2019-07-01 454 476 -22 -22 74. ANIXTER INTERNATIONAL INC 2020-06-24 7313 5555 1758 1758 22. ANTHEM INC 2017-01-06 2020-03-06 6120 3180 2940 2940 97. APOGEE ENTERPRISES 2017-01-06 2020-05-01 1862 5255 -3393 -3393 27. APPLE COMPUTER INC. 2017-01-06 2020-01-27 8341 3187 5154 5154 4. APPLE COMPUTER INC. 2017-01-06 2020-06-26 1431 472 959 959 50. APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGY 2018-04-26 2020-05-01 2526 3363 -837 -837 72. ARCBEST CORP 2020-01-27 2020-05-01 1482 1832 -350 -350 54. ARCBEST CORP 2020-01-27 2020-06-26 1287 1374 -87 -87 209. ARCHROCK INC 2020-01-27 2020-06-26 1285 1801 -516 -516 10. ARISTA NETWORKS INC COM 2019-09-19 2019-10-23 2449 2467 -18 -18 45. ARISTA NETWORKS INC COM 2019-09-10 2019-12-16 8990 10655 -1665 -1665 78. ARISTA NETWORKS INC COM 2019-09-10 2020-03-06 14790 18469 -3679 -3679 16. ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 2018-04-26 2020-01-27 304 210 94 94 318. ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 2018-04-26 2020-05-01 2930 4138 -1208 -1208 140. ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 2018-04-26 2020-06-26 1319 1822 -503 -503 149. ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 2019-07-01 2020-01-27 6556 3911 2645 2645 50. ARYZTA AG 2017-01-06 2020-03-20 7 1113 -1106 -1106 19. ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 2018-04-26 2020-05-01 1209 1313 -104 -104 7. ASHTEAD GROUP PLC 2019-09-09 2019-12-12 865 791 74 74 16. ASHTEAD GROUP PLC 2019-09-09 2020-05-20 1832 1807 25 25 86. ASSA ABLOY AB UNSP ADR 2018-04-27 2019-09-09 935 910 25 25 34. ASTEC INDUSTRIES INC 2019-05-24 2019-07-01 1098 1017 81 81 11. ASTEC INDUSTRIES INC 2019-05-24 2020-01-27 450 329 121 121 91. ASTEC INDUSTRIES INC 2019-05-24 2020-05-01 3573 2722 851 851 45. ASTELLAS PHARMA INC UNSP ADR 2017-01-06 2019-09-09 645 638 7 7 69. ASTRONICS CORP 2018-07-16 2020-05-01 607 2296 -1689 -1689 238. ALANTIA S.P.A. -UNSPONSORED ADR 2020-03-20 2020-05-20 1757 1472 285 285 92. ALANTIA S.P.A. -UNSPONSORED ADR 2017-01-06 2020-05-20 679 1080 -401 -401 45. ATLAS COPCO AB-SPON ADR A 2019-09-09 2020-03-20 1203 1399 -196 -196 22. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. 2019-10-23 2020-05-01 3127 3514 -387 -387 38. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. 2017-01-06 2020-05-01 5401 3916 1485 1485 8. AVALONBAY COMMUNITIES INC 2018-07-16 2020-05-01 1278 1385 -107 -107 9. AVALONBAY COMMUNITIES INC 2018-07-16 2020-06-26 1367 1558 -191 -191 142. AVANGRID INC 2019-05-24 2020-05-01 5920 7211 -1291 -1291 2. AVERY DENNISON CORP. 2019-05-20 2020-04-14 222 201 21 21 290. AVERY DENNISON CORP. 2017-01-06 2020-04-14 32134 20983 11151 11151 83. AVIS BUDGET GROUP INC 2019-09-19 2020-05-01 1173 2444 -1271 -1271 211. AVON PRODUCTS INC. 2018-04-26 2019-07-01 818 555 263 263 80. AVON PRODUCTS INC. 2018-04-26 2019-09-19 375 210 165 165 97. AXON ENTERPRISE INC 2019-05-24 2019-07-01 6271 6518 -247 -247 14. AXON ENTERPRISE INC 2019-05-24 2020-06-26 1331 941 390 390 82. AXOS FINL INC 2018-04-26 2020-05-01 1764 3502 -1738 -1738 50. BNP PARIBAS-ADR 2019-01-16 2020-05-20 788 1227 -439 -439 43. BT GROUP PLC-ADR WI 2017-01-06 2019-09-09 442 1034 -592 -592 131. BT GROUP PLC-ADR WI 2017-01-06 2020-04-07 1019 3149 -2130 -2130 18. BADGER METER INC 2018-09-20 2019-07-01 1055 979 76 76 10. BALCHEM CORP - CL B 2018-04-26 2019-07-01 996 894 102 102 14. BALCHEM CORP - CL B 2018-04-26 2020-05-01 1215 1251 -36 -36 .9 BANCO BRADESCO SA 2020-04-14 2020-04-21 4 4 4 329. BANCO BRADESCO SA 2017-01-06 2020-05-20 1001 1931 -930 -930 144. BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR 2017-01-06 2019-09-09 728 1003 -275 -275 368. BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR 2017-01-06 2019-12-12 2003 2563 -560 -560 7. BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR 2017-01-06 2020-03-20 21 49 -28 -28 368. BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 2017-05-18 2019-09-09 1445 2368 -923 -923 247. BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 2019-12-12 998 1346 -348 -348 799. BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 2017-01-06 2020-05-20 1608 4335 -2727 -2727 126. BANCO SANTANDER BRASIL -SA 2017-01-06 2020-05-20 524 1143 -619 -619 180. BANCO SANTANDER MEXICO S A SPON ADS 2019-01-16 2020-05-20 494 1220 -726 -726 10. BANK OF HAWAII CORPORATION 2018-07-16 2019-10-23 866 845 21 21 60000. BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION DTD 9/23/2011 3.55% 9/23/20 2017-01-19 2020-03-16 60123 62543 -2420 -2420 48. BANK OF NOVA SCOTIA 2017-01-06 2019-12-12 2723 2780 -57 -57 197. BANK OF CHINA-UNSPN ADR 2017-01-06 2020-05-20 1847 2227 -380 -380 74. BANNER CORP 2017-01-06 2019-10-23 4103 4194 -91 -91 98. BANNER CORP 2020-01-27 2020-05-01 3569 5067 -1498 -1498 56. BAR HARBOR BANKSHARES 2020-05-01 2020-06-26 1307 1042 265 265 374. BARCLAYS PLC ADR 2017-01-06 2020-05-20 1921 4319 -2398 -2398 14. BARRICK GOLD CORP. 2019-06-05 2019-09-09 245 185 60 60 62. BARRICK GOLD CORP. 2017-01-06 2019-09-09 1087 1039 48 48 61. BARRICK GOLD CORP. 2019-06-05 2020-03-20 965 808 157 157 84. BARRICK GOLD CORP. 2019-06-05 2020-05-20 2325 1113 1212 1212 96. BAYER A.G. 2018-10-01 2019-09-09 1784 2114 -330 -330 44. BAYER A.G. 2017-05-18 2019-09-09 818 1425 -607 -607 192. BAYER A.G. 2020-05-20 3122 5448 -2326 -2326 63. BENCHMARK ELECTRONICS 2019-05-24 2019-07-01 1589 1472 117 117 8. BENCHMARK ELECTRONICS 2019-05-24 2020-01-27 286 187 99 99 64. BENCHMARK ELECTRONICS 2019-05-24 2020-06-26 1316 1496 -180 -180 64. BIDVEST GROUP LTD 2020-05-20 1061 1708 -647 -647 23. BIOGEN IDEC INC 2020-03-06 7245 6279 966 966 4. BIOGEN IDEC INC 2017-01-06 2020-05-01 1184 1090 94 94 577. H & R BLOCK 2019-10-09 13464 13913 -449 -449 86. BOISE CASCADE CO 2020-05-01 2542 3136 -594 -594 38. BOISE CASCADE CO 2018-12-04 2020-06-26 1319 964 355 355 1. BOOKING HOLDINGS INC 2018-12-04 2020-01-27 1909 1873 36 36 2. BOOKING HOLDINGS INC 2018-12-04 2020-05-01 2875 3747 -872 -872 62. BOOT BARN HOLDINGS INC 2019-09-19 2020-05-01 1109 2275 -1166 -1166 55. BRENNTAG AG 2019-06-05 2019-12-12 598 524 74 74 265. BRENNTAG AG 2019-06-05 2020-05-20 2580 2526 54 54 58. BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR 2017-01-06 2020-03-20 841 1061 -220 -220 247. BRIGGS & STRATTON 2020-05-01 520 4716 -4196 -4196 12. BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 2020-05-01 2020-06-26 1344 1350 -6 -6 164. BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2019-11-22 2020-03-06 9791 9168 623 623 34. BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2018-06-14 2020-03-06 2030 1829 201 201 6.98477 BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2017-01-06 2020-05-01 418 419 -1 -1 17.01523 BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2017-01-06 2020-05-01 1018 1022 -4 -4 62. BRISTOL MYERS SQUIBB CO CONTNGNT VAL RT 2019-11-22 2019-12-18 163 132 31 31 2. BROADCOM INC 2018-04-26 2019-07-01 597 460 137 137 13. BROADCOM INC 2020-05-01 3385 3033 352 352 33. BROOKS AUTOMATION INC 2018-07-16 2020-05-01 1142 1063 79 79 91. BROWN & BROWN INC 2019-02-12 2020-05-01 3167 2594 573 573 4. BURLINGTON STORES INC 2018-12-04 2019-09-19 781 661 120 120 13. BURLINGTON STORES INC 2018-12-04 2020-05-01 2297 2147 150 150 79. CAE INC 2017-01-06 2020-05-20 1161 1110 51 51 85. CAE INC 2020-03-20 2020-05-20 1249 1002 247 247 554. CBS CORP CL B 2019-03-07 2019-08-08 28103 27144 959 959 6. CBRE GROUP INC 2017-01-06 2019-09-19 324 188 136 136 34. CDW CORP 2020-05-01 3648 2802 846 846 46. CGI INC CL A SUB VTG 2019-12-12 2020-05-20 2831 3811 -980 -980 60. CHR HANSEN HOLDING A/S 2020-03-20 975 1415 -440 -440 68. CHR HANSEN HOLDING A/S 2018-04-27 2020-05-20 1599 1554 45 45 16. CIGNA CORP 2019-07-01 2543 2915 -372 -372 1. CIGNA CORP 2018-12-04 2019-07-01 159 220 -61 -61 10. CME GROUP INC. 2017-01-06 2019-10-23 2011 1171 840 840 17. CME GROUP INC. 2017-01-06 2020-05-01 2928 1990 938 938 116. CRH PLC -SPONSORED ADR 2019-06-05 2020-05-20 3502 3751 -249 -249 35. CSG SYSTEMS INTL INC 2019-05-24 2019-07-01 1714 1590 124 124 10. CSG SYSTEMS INTL INC 2019-05-24 2019-09-19 537 454 83 83 32. CSG SYSTEMS INTL INC 2019-05-24 2020-06-26 1328 1453 -125 -125 12. CSL LTD SPONSORED ADR 2017-01-06 2020-05-20 1195 450 745 745 19. CSW INDUSTRIALS INC COM 2019-10-23 2020-05-01 1239 1280 -41 -41 20. CSW INDUSTRIALS INC COM 2019-10-23 2020-06-26 1324 1347 -23 -23 194. CSX CORP. 2019-02-20 2019-09-10 13611 14176 -565 -565 39. CVS CORP 2017-01-06 2020-05-01 2327 3209 -882 -882 76. C&J ENERGY SVCS INC 2019-05-24 2019-07-01 906 967 -61 -61 11. CABOT MICROELECTRONICS CORP 2019-07-01 1238 1123 115 115 60. CABOT MICROELECTRONICS CORP 2017-01-06 2019-10-23 8759 3839 4920 4920 410. CADENCE DESIGN SYSTEM 2019-05-13 2019-10-09 26658 27442 -784 -784 156. CADENCE BANCORPORATION 2019-10-23 2020-06-26 1257 2508 -1251 -1251 143. CALERES INC 2020-05-01 1009 4583 -3574 -3574 26. CAMBREX CORP 2018-07-16 2019-07-01 1210 1437 -227 -227 37. CAMBREX CORP 2018-07-16 2019-12-04 2220 2044 176 176 32. CAMBREX CORP 2018-12-04 2019-12-04 1920 1543 377 377 33. CAMDEN NATIONAL CORP 2019-10-23 2020-01-27 1520 1450 70 70 40. CAMDEN NATIONAL CORP 2019-10-23 2020-06-26 1272 1758 -486 -486 69. CANADIAN IMPERIAL 2020-05-20 4096 5830 -1734 -1734 10. CANADIAN NATL RAILWAY CO 2019-06-05 2019-09-09 926 910 16 16 50. CANON INC. 2019-12-12 2020-05-20 1030 1418 -388 -388 48. CAPITAL ONE FINL CORP. 2018-09-20 2020-05-01 2946 4771 -1825 -1825 75. CARDINAL HEALTH INC. 2019-10-09 2020-02-18 4430 3399 1031 1031 315. CARREFOUR SA SP ADR 2017-01-06 2020-03-20 899 1573 -674 -674 16. CATERPILLAR INC. 2017-01-06 2020-05-01 1785 1489 296 296 1. CELANESE CORP 2019-05-20 2019-12-16 125 100 25 25 149. CELANESE CORP 2018-12-12 2019-12-16 18589 13371 5218 5218 365. CELGENE CORP 2019-11-22 39431 29006 10425 10425 62. CELGENE CORP 2019-11-22 6698 6572 126 126 .9 CENTENE CORP 2020-01-24 2020-01-24 60 60 60 16. CENTENE CORP 2017-01-06 2020-05-01 1027 706 321 321 594. CENTENE CORP 2020-05-12 40120 30741 9379 9379 250. CENTRAL JAPAN RAILWAY - ADR 2020-05-20 4147 4967 -820 -820 42. CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO 2017-01-06 2019-07-01 1262 1313 -51 -51 2459. CENTURYTEL INC 2020-06-10 25834 32945 -7111 -7111 65. CHANGYOU.COM LTD-ADR 2019-01-16 2020-04-23 699 1183 -484 -484 32. CHART INDUSTRIES INC 2018-04-26 2020-06-26 1393 1875 -482 -482 2. CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A 2019-05-24 2020-01-27 1008 752 256 256 5. CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A 2019-05-24 2020-05-01 2523 1880 643 643 3. CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A 2019-05-24 2020-06-26 1515 1128 387 387 101. THE CHEMOURS COMPANY 2018-12-04 2020-05-01 1095 2797 -1702 -1702 36. CHILDREN'S PLACE 2020-05-01 2020-06-26 1295 968 327 327 103. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-UNSP ADR 2020-05-20 1664 1691 -27 -27 107. CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD ADR 2019-06-05 2020-03-20 3658 4776 -1118 -1118 29. CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD ADR 2017-01-06 2020-03-20 991 1567 -576 -576 133. CHINA MERCHANTS BK 2019-06-05 2020-05-20 3147 3137 10 10 59. CHINA INDEX HLDGS LTD SPNSRD ADS ADR 2018-07-02 2020-03-20 100 329 -229 -229 147. CHURCH & DWIGHT INC DEL COM 2019-10-09 2019-12-16 10242 11185 -943 -943 224. CHURCH & DWIGHT INC DEL COM 2019-10-09 2020-02-18 17011 17044 -33 -33 32. CINCINNATI FINANCIAL CORP 2018-09-20 2020-05-01 1948 2519 -571 -571 12. CIRCOR INTERNATIONAL INC 2017-01-06 2019-07-01 552 764 -212 -212 72. CIRCOR INTERNATIONAL INC 2017-01-06 2020-05-01 906 4586 -3680 -3680 12. CISCO SYSTEMS 2020-04-14 2020-05-12 526 513 13 13 32. CISCO SYSTEMS 2019-05-20 2020-05-12 1404 1794 -390 -390 729. CISCO SYSTEMS 2020-05-12 31982 18730 13252 13252 7. CINTAS CORP 2019-02-12 2020-05-01 1503 1401 102 102 289. CITRIX SYSTEMS INC 2017-01-06 2019-08-08 26571 20780 5791 5791 12. CITRIX SYSTEMS INC 2019-05-20 2019-08-08 1103 1141 -38 -38 7. CLOROX CO. 2018-12-04 2019-07-01 1063 1150 -87 -87 15. COCA COLA CO. 2017-01-06 2019-09-19 815 627 188 188 76. COCA COLA CO. 2017-01-06 2020-01-27 4368 3175 1193 1193 76. COHU INC 2018-04-26 2020-05-01 1128 1680 -552 -552 11. COLFAX CORP 2018-12-04 2019-09-19 321 272 49 49 110. COLFAX CORP 2018-12-04 2019-10-23 3479 2721 758 758 14. COLGATE PALMOLIVE CO. 2019-05-24 2019-07-01 1005 1000 5 5 90. COLOPLAST 2018-07-02 2020-03-20 1201 876 325 325 435. COLONY CAP INC NEW CL A 2018-12-04 2020-05-01 882 2514 -1632 -1632 161. COMCAST CORP-CL A 2018-07-16 2020-05-01 5965 5635 330 330 22. COMERICA INC. 2019-05-20 2019-09-10 1393 1625 -232 -232 510. COMERICA INC. 2017-01-06 2019-09-10 32302 35814 -3512 -3512 194. COMERICA INC. 2020-02-18 2020-04-14 5998 12041 -6043 -6043 423. COMERICA INC. 2020-05-12 13009 20098 -7089 -7089 10. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2017-01-06 2019-09-09 548 617 -69 -69 82. COMMUNITY BANK SYSTEM INC 2017-01-06 2019-10-23 5484 4922 562 562 33. COMMUNITY HEALTHCARE TR INC 2020-05-01 2020-06-26 1309 1175 134 134 600. COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ADR 2020-03-20 2318 6132 -3814 -3814 44. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRB SPON 2017-01-06 2020-05-20 428 761 -333 -333 106. COMTECH TELECOMMUNICATIONS 2019-07-01 2020-05-01 1883 3048 -1165 -1165 1041. CONAGRA INC. 2020-03-06 29343 30231 -888 -888 5. CONMED CORP. 2019-05-24 2019-09-19 511 408 103 103 17. CONMED CORP. 2019-05-24 2020-05-01 1190 1386 -196 -196 204. CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 2020-05-01 1147 3014 -1867 -1867 70. CONTINENTAL AG-SPONS ADR 2019-06-05 2019-09-09 935 978 -43 -43 110. CONTINENTAL AG-SPONS ADR 2019-06-05 2019-12-12 1454 1537 -83 -83 120. CONTINENTAL AG-SPONS ADR 2019-06-05 2020-05-20 1057 1677 -620 -620 123. CONTROL4 CORP 2019-07-01 2019-08-02 2941 2925 16 16 7. COOPER COMPANIES 2018-12-04 2020-05-01 1966 1945 21 21 31. CORESITE REALTY CORP 2017-01-06 2020-05-01 3732 2439 1293 1293 142. CORECIVIC INC 2018-12-04 2020-05-01 1691 3020 -1329 -1329 620. CORNING INC. 2019-09-10 18126 21278 -3152 -3152 34. COSTCO WHOESALE CORP 2017-01-06 2020-05-01 10313 5521 4792 4792 8. COSTCO WHOESALE CORP 2017-01-06 2020-06-26 2388 1299 1089 1089 102. CRAY INC 2018-07-16 2019-09-25 3570 2589 981 981 44. CREDIT SUISSE GROUP - SPON ADR 2019-06-05 2019-09-09 552 516 36 36 28. CROCS INC 2018-12-04 2019-09-19 785 773 12 12 103. CROWN CASTLE INTL CORP 2019-10-09 2019-11-18 14008 14180 -172 -172 21. CRYOLIFE INC 2018-04-26 2019-07-01 644 485 159 159 56. CRYOLIFE INC 2018-04-26 2020-05-01 1184 1294 -110 -110 98. CUBIC CORP 2020-05-01 3676 6009 -2333 -2333 172. CUMMINS ENGINE CO. INC. 2019-06-18 2019-12-16 31543 28740 2803 2803 31. CUSTOMERS BANCORP INC 2017-01-06 2019-07-01 646 1122 -476 -476 80. CUSTOMERS BANCORP INC 2018-12-04 2019-10-23 1740 1456 284 284 74. CUSTOMERS BANCORP INC 2017-01-06 2019-10-23 1610 2678 -1068 -1068 54. CYTOKINETICS INC 2019-09-19 2020-06-26 1285 719 566 566 90. DBS GROUP HOLDINGS-SPON ADR 2020-05-20 5158 8010 -2852 -2852 12557.078 DFA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 2020-05-18 113767 116776 -3009 -3009 196.206 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2019-12-17 2020-05-18 4383 4856 -473 -473 18391.155 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2020-05-18 410858 298375 112483 112483 96. D.R. HORTON INC 2018-04-26 2020-05-01 4417 4318 99 99 8.99978 D.R. HORTON INC 2019-12-16 2020-05-12 435 494 -59 -59 201.00022 D.R. HORTON INC 2019-12-16 2020-05-12 9722 11034 -1312 -1312 67. DXP ENTERPRISES INC 2019-09-19 2020-05-01 944 2459 -1515 -1515 371. DXC TECHNOLOGY CO 2019-06-18 2019-12-16 14027 19986 -5959 -5959 449. DXC TECHNOLOGY CO 2019-09-10 2020-01-14 15740 16027 -287 -287 70. DAIKIN INDS LTD 2017-01-06 2020-05-20 971 667 304 304 19. DAIICHI SANKYO CO LTD 2017-01-06 2019-09-09 1290 405 885 885 80. DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 2020-05-20 2078 3158 -1080 -1080 41. DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD 2017-01-06 2019-09-09 1318 1178 140 140 100. DANSKE BK 2017-01-06 2019-12-12 740 1567 -827 -827 68. DANSKE BK 2017-01-06 2020-05-20 382 1065 -683 -683 115. DANONE 2019-03-26 2020-03-20 1408 1760 -352 -352 25. DANONE 2017-01-06 2020-03-20 306 325 -19 -19 274. DARLING INGREDIENTS INC 2020-05-01 5371 4567 804 804 19. DASSULT SYSTEMES SA-ADR 2017-01-06 2020-05-20 2950 1467 1483 1483 479. DAVITA INC 2019-08-08 2019-10-09 26447 28620 -2173 -2173 30000. DEERE & CO DTD 6/8/2012 2.6% 6/8/2022 2016-04-01 2020-01-28 30523 30651 -128 -128 504. DELTA AIR LINES INC 2019-05-13 2019-10-09 27146 27552 -406 -406 60. DENNY'S CORPORATION 2017-05-09 2019-07-01 1230 721 509 509 81. DENNY'S CORPORATION 2017-05-09 2019-10-23 1731 973 758 758 157. DESIGNER BRANDS INC CL A 2018-04-26 2020-05-01 938 3465 -2527 -2527 71. DEUTSCHE POST AG-SPON ADR 2017-01-06 2019-09-09 2383 2390 -7 -7 100. DEUTSCHE POST AG-SPON ADR 2019-06-05 2020-03-20 2163 3034 -871 -871 247. DIAMOND OFFSHORE DRILLING 2019-05-24 2019-07-01 2259 2031 228 228 64. WALT DISNEY CO. 2020-05-01 6726 7040 -314 -314 312. DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2020-03-06 19404 21801 -2397 -2397 44. DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2017-01-06 2020-05-01 1830 3173 -1343 -1343 678. DISCOVERY COMMUNICATIONS INC CL A 2017-12-13 2020-02-18 20524 13270 7254 7254 352. DISCOVERY COMMUNICATIONS INC CL A 2020-02-18 10655 9945 710 710 36. DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 2018-04-27 2020-05-20 1838 1151 687 687 32. DOLLAR GENERAL CORP 2018-12-04 2020-05-01 5589 3335 2254 2254 65. R R DONNELLEY & SONS CO. 2017-01-06 2020-05-01 104 1109 -1005 -1005 10. DORMAN PRODUCTS INC 2018-12-04 2019-07-01 878 850 28 28 61. DOUGLAS DYNAMICS INC 2017-07-06 2020-05-01 2113 1928 185 185 49. DRIL-QUIP INC 2019-05-24 2019-07-01 2380 2015 365 365 5. DRIL-QUIP INC 2019-05-24 2019-09-19 276 206 70 70 87. DUKE-WEEKS REALTY CORP 2019-05-24 2020-05-01 2912 2672 240 240 28. ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2018-04-27 2020-05-20 1299 1000 299 299 44. E*TRADE GROUP INC 2018-12-04 2020-05-01 1736 2157 -421 -421 54. EAST JAPAN RAILWAY COMPANY ADR 2019-01-16 2019-12-12 811 827 -16 -16 318. EAST JAPAN RAILWAY COMPANY ADR 2020-05-20 3988 4821 -833 -833 46. ECOLAB INC. 2017-01-06 2019-10-23 8698 5480 3218 3218 38. ELECTR FOR IMAGING CORP. 2019-05-24 2019-07-01 1402 1406 -4 -4 103. ELECTR FOR IMAGING CORP. 2019-05-24 2019-07-24 3811 3811 28. EMCOR GROUP INC. 2018-07-16 2020-01-27 2390 2135 255 255 40. EMERSON ELECTRIC CO. 2019-10-23 2020-01-27 2949 2802 147 147 11. EMPLOYERS HOLDINGS INC 2018-04-26 2019-07-01 472 455 17 17 67. EMPLOYERS HOLDINGS INC 2020-05-01 1979 2758 -779 -779 14. ENCORE CAPITAL GROUP INC 2018-04-26 2019-07-01 481 628 -147 -147 67. ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 2019-10-23 2020-05-01 2534 2857 -323 -323 80. ENERPAC TOOL GROUP CORP 2017-01-06 2020-06-26 1335 2141 -806 -806 19. EPLUS INC 2018-12-04 2019-10-23 1447 1490 -43 -43 56. EPLUS INC 2017-01-06 2019-10-23 4264 3201 1063 1063 44. EPLUS INC 2020-01-27 2020-05-01 2928 3699 -771 -771 19. EPLUS INC 2020-01-27 2020-06-26 1295 1597 -302 -302 40. EQUINIX INC 2020-06-10 27596 27461 135 135 76. ERSTE BK DER OESTER SPAR-ADR 2017-01-06 2019-09-09 1278 1182 96 96 90. ESSENTIAL UTILS INC 2018-07-16 2020-05-01 3670 3263 407 407 5. ETSY INC 2018-12-04 2019-09-19 294 279 15 15 13. ETSY INC 2018-12-04 2020-06-26 1342 724 618 618 227. EURONET WORLDWIDE INC 2020-05-12 19722 34482 -14760 -14760 7. EXLSERVICE HOLDINGS INC 2018-04-26 2019-09-19 473 410 63 63 31. EXLSERVICE HOLDINGS INC 2018-04-26 2020-05-01 1884 1815 69 69 225. EXPEDIA GROUP INC 2019-09-10 2019-11-18 21475 29361 -7886 -7886 63. EXPEDITORS INTL WASH INC 2017-01-06 2020-05-01 4512 3349 1163 1163 25. EXPONENT INC 2018-12-04 2020-05-01 1646 1219 427 427 17. EXPONENT INC 2020-06-26 1320 616 704 704 45. EXPERIAN GROUP LTD-SPON ADR 2017-01-06 2019-09-09 1432 871 561 561 26. EXPERIAN GROUP LTD-SPON ADR 2017-01-06 2019-12-12 837 503 334 334 56. EXPERIAN GROUP LTD-SPON ADR 2017-01-06 2020-05-20 1856 1084 772 772 9. FMC CORPORATION (NEW) 2018-04-26 2019-07-01 755 638 117 117 3. FACEBOOK INC -A 2017-01-06 2019-09-19 572 371 201 201 24. FACEBOOK INC -A 2020-05-01 4845 3210 1635 1635 59. FANG HOLDINGS LTD 2018-07-02 2020-03-20 106 764 -658 -658 160. FANUC CORPORTION 2018-04-27 2020-05-20 2705 3454 -749 -749 25. FARO TECHNOLOGIES INC 2019-09-19 2020-06-26 1287 1322 -35 -35 125.434 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-07-15 10 16 -6 -6 108.706 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-08-15 17 27 -10 -10 99.218 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-09-16 9 15 -6 -6 90.748 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-10-15 8 14 -6 -6 77.192 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-11-15 14 22 -8 -8 69.554 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2019-12-16 8 12 -4 -4 61.854 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-01-15 8 12 -4 -4 53.704 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-02-17 8 13 -5 -5 46.184 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-03-16 8 12 -4 -4 38.512 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-04-15 8 12 -4 -4 30.978 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-05-15 8 12 -4 -4 23.672 FHLMC CMO 1017 D DTD 11/1/1990 8.3% 11/15/2020 2020-06-15 7 12 -5 -5 540. FERGUSON PLC 2017-01-06 2019-09-09 4197 3500 697 697 110. FERGUSON PLC 2017-01-06 2019-12-12 964 713 251 251 187. FERROVIAL SA 2019-09-09 2020-05-20 4625 5285 -660 -660 45. F5 NETWORKS INC 2020-04-14 5561 5520 41 41 189. F5 NETWORKS INC 2017-01-06 2020-04-14 23355 27315 -3960 -3960 45. FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 2019-05-24 2020-05-01 5801 5341 460 460 .743 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF GROUP 2020-06-05 2020-06-05 25 25 25 21. 51JOB INC-ADR 2018-04-27 2020-05-20 1343 1710 -367 -367 108. FINANCIAL INSTITUTIONS INC 2018-04-26 2020-05-01 1854 3398 -1544 -1544 71. FINISAR CORPATION 2019-05-24 2019-07-01 1666 1527 139 139 159. FINISAR CORPATION 2019-05-24 2019-09-27 3802 3420 382 382 49. FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 2018-12-04 2019-10-23 2971 2311 660 660 169. FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP 2018-09-20 2020-06-26 1281 2816 -1535 -1535 92. FIRST DEFIANCE FINL CORP 2018-12-04 2020-05-01 1547 2509 -962 -962 109. FIRST FINANCIAL BANCORP 2017-01-06 2020-05-01 1606 3084 -1478 -1478 195. FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 2020-05-01 7033 6386 647 647 224. FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL 2017-01-06 2020-05-01 3064 5669 -2605 -2605 47. FISERV INC 2018-09-20 2020-05-01 4722 3762 960 960 57. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2020-03-06 2020-04-14 12565 14108 -1543 -1543 100. FLUSHING FINANCIAL CORP 2020-01-27 2020-05-01 1182 2027 -845 -845 1524. FORD MOTOR COMPANY 2019-09-10 14104 14369 -265 -265 150. FORD MOTOR COMPANY 2018-12-04 2019-09-19 1392 1401 -9 -9 1644. FORD MOTOR COMPANY 2019-10-09 2019-11-18 14624 14183 441 441 221. FORD MOTOR COMPANY 2017-01-06 2020-06-26 1291 2829 -1538 -1538 57. FORMFACTOR INC 2018-04-26 2020-05-01 1259 783 476 476 68. FORTESCUE METALS GROUP LTD 2018-04-27 2019-09-09 785 470 315 315 124. FORTESCUE METALS GROUP LTD 2018-04-27 2019-12-12 1791 857 934 934 131. FORTESCUE METALS GROUP LTD 2018-04-27 2020-03-20 1562 905 657 657 340. FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC COM 2018-12-04 2020-05-01 144 2119 -1975 -1975 15. FORWARD AIR CORPORATION 2019-05-24 2019-07-01 886 870 16 16 13. FORWARD AIR CORPORATION 2019-05-24 2019-09-19 827 754 73 73 41. FORWARD AIR CORPORATION 2019-05-24 2020-05-01 1981 2379 -398 -398 28. FORWARD AIR CORPORATION 2019-05-24 2020-06-26 1316 1624 -308 -308 56. FOUR CORNERS PROPERTY TR INC 2019-10-23 2020-06-26 1319 1585 -266 -266 68. FRANKLIN FINANCIAL NETWORK INC 2019-10-23 2020-01-27 2585 2112 473 473 53. FRANKLIN FINANCIAL NETWORK INC 2019-10-23 2020-06-26 1262 1646 -384 -384 26. FRESENIUS MEDICAL CARE-ADR AG 2018-04-27 2020-05-20 1067 1321 -254 -254 121. GEO GROUP INC 2018-12-04 2020-05-01 1394 2624 -1230 -1230 57. GMS INC 2018-12-04 2019-09-19 1643 992 651 651 48. GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 2018-12-04 2020-05-01 3680 3679 1 1 .237 GANNETT CO INC NEW 2019-11-20 2019-11-20 2 2 2 168. GANNETT CO INC NEW 2019-11-20 2020-05-01 180 1070 -890 -890 310. GANNETT SPINCO INC 2018-07-16 2019-11-20 3007 3145 -138 -138 131. THE GAP INC. 2019-10-23 2020-06-26 1585 2310 -725 -725 38. GEMALTO NV 2017-01-06 2019-10-16 1074 1116 -42 -42 77. GENERAL DYNAMICS CORP. 2019-11-18 14368 13249 1119 1119 82. GENERAL DYNAMICS CORP. 2019-01-15 2020-02-18 15403 13379 2024 2024 668. GENERAL ELECTRIC CO. 2017-01-06 2020-05-01 4293 21169 -16876 -16876 12. GENERAL MOTORS CO 2018-04-26 2019-07-01 464 452 12 12 103. GENERAL MOTORS CO 2019-09-19 3937 3882 55 55 66. GENERAL MOTORS CO 2017-01-06 2019-10-23 2381 2381 21. GENESCO INC 2017-01-06 2019-07-01 895 1207 -312 -312 69. GENESCO INC 2020-05-01 1211 3417 -2206 -2206 21. GENTHERM INC 2017-01-06 2019-07-01 878 721 157 157 85. GENTHERM INC 2017-01-06 2020-05-01 3032 2916 116 116 29. GIBRALTAR INDUSTRIES INC 2018-12-04 2020-06-26 1307 1050 257 257 23. GILEAD SCIENCES INC. 2017-07-18 2020-05-01 1806 1767 39 39 35. GLACIER BANCORP INC 2020-05-01 2020-06-26 1195 1300 -105 -105 135. GLACIER BANCORP INC 2020-06-26 4610 5133 -523 -523 39. GLOBE LIFE INC 2018-12-04 2020-05-01 3112 3239 -127 -127 219. GLU MOBILE INC 2019-10-23 2020-05-01 1664 1342 322 322 5. W W GRAINGER INC 2019-09-19 2020-05-01 1342 1464 -122 -122 72. GRANITE CONSTRUCTION 2020-01-27 2020-06-26 1285 1934 -649 -649 16. GREEN DOT CORP-CLASS A 2018-07-16 2019-07-01 787 1247 -460 -460 59. GREENBRIER COMPANIES INC 2017-01-06 2020-06-26 1260 2756 -1496 -1496 14. GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 2019-05-24 2019-07-01 1170 1072 98 98 3. GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 2019-05-24 2019-09-19 259 230 29 29 50. GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 2019-05-24 2019-10-23 4692 3828 864 864 103. GRUPO TELEVISA - GDS 2019-06-05 2020-05-20 558 981 -423 -423 7. GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORTE 2017-01-06 2020-05-20 214 234 -20 -20 50. GRUPO FIN BANORTE -SPON ADR 2018-04-27 2020-05-20 717 1571 -854 -854 4. HCA HOLDINGS INC 2018-12-04 2019-09-19 512 572 -60 -60 18. HCA HOLDINGS INC 2018-12-04 2020-05-01 1883 2572 -689 -689 64. HD SUPPLY HLDGS INC 2018-12-04 2020-05-01 1810 2561 -751 -751 127. HFF INC 2019-05-24 2019-08-12 3128 2918 210 210 22. HMS HOLDINGS CORP 2017-01-06 2019-09-19 815 399 416 416 62. HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR 2020-03-20 1785 2749 -964 -964 78. HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR 2020-05-20 1960 3229 -1269 -1269 55. HANG SENG BK LTD 2019-09-09 2019-12-12 1119 1191 -72 -72 39. HANG LUNG PROPERTIES-SP ADR 2017-01-06 2019-09-09 444 434 10 10 260. HANG LUNG PROPERTIES-SP ADR 2017-01-06 2020-05-20 2836 2894 -58 -58 47. HANNON ARMSTRONG SUST INFR CAP COM 2020-05-01 2020-06-26 1294 1212 82 82 130. HARSCO CORP 2018-12-04 2020-05-01 1160 3204 -2044 -2044 107. HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2018-09-20 2019-10-23 6187 5463 724 724 6. HASBRO INC 2018-07-16 2019-09-19 727 566 161 161 12. HEALTHEQUITY INC 2017-01-06 2020-05-01 631 487 144 144 22. HENRY JACK & ASSOCIATES INC. 2020-05-01 3525 3272 253 253 186. HERITAGE COMMERCE CORP COM 2020-06-26 1279 3119 -1840 -1840 10. HERMES INTERNATIONAL SCA 2018-07-02 2020-05-20 759 602 157 157 5. HERSHEY FOODS CORP. 2019-05-20 2020-02-18 801 645 156 156 278. HERSHEY FOODS CORP. 2018-08-16 2020-02-18 44514 27896 16618 16618 9.00013 HERSHEY FOODS CORP. 2020-04-14 2020-05-12 1204 1321 -117 -117 79.99987 HERSHEY FOODS CORP. 2020-04-14 2020-05-12 10703 11741 -1038 -1038 15. HESKA CORP 2020-05-01 2020-06-26 1347 1038 309 309 15. HEXAGON AB 2019-06-05 2019-12-12 863 723 140 140 51. HEXAGON AB 2019-06-05 2020-05-20 2547 2458 89 89 74. HIBBETT SPORTS INC 2017-02-27 2020-05-01 1065 2234 -1169 -1169 16. HITACHI LTD. ADR 2017-01-06 2019-09-09 1183 908 275 275 77. HITACHI LTD. ADR 2020-05-20 4684 4512 172 172 14. HOME DEPOT INC. 2017-01-06 2020-05-01 3053 1876 1177 1177 18. HOMESTREET INC 2018-12-04 2019-07-01 537 451 86 86 49. HOMESTREET INC 2018-12-04 2020-05-01 1198 1227 -29 -29 114. HONDA MOTOR CO. LTD. 2019-06-05 2020-03-20 2403 2923 -520 -520 11. HONDA MOTOR CO. LTD. 2018-07-02 2020-05-20 265 319 -54 -54 31. HONDA MOTOR CO. LTD. 2019-06-05 2020-05-20 746 795 -49 -49 1. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2019-05-20 2020-04-14 140 169 -29 -29 180. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2019-03-07 2020-04-14 25241 27428 -2187 -2187 91. HONG KONG EXCHANGES-UNSP ADR 2017-01-06 2019-09-09 2878 2172 706 706 150. HOPE BANCORP INC 2017-01-06 2020-06-26 1258 3306 -2048 -2048 18. HORACE MANN EDUCATORS CORP 2017-01-06 2019-07-01 729 779 -50 -50 159. HORACE MANN EDUCATORS CORP 2017-01-06 2019-10-23 7154 6878 276 276 61. HORACE MANN EDUCATORS CORP 2020-01-27 2020-05-01 2038 2627 -589 -589 37. HORACE MANN EDUCATORS CORP 2020-01-27 2020-06-26 1297 1594 -297 -297 167. HORMEL CO 2019-09-10 2019-11-18 7117 7260 -143 -143 503. HORMEL CO 2019-09-10 2019-12-16 22545 21868 677 677 6. HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 2017-01-06 2019-07-01 149 184 -35 -35 818. HOST HOTELS & RESORTS 2019-07-15 2019-08-08 13729 14815 -1086 -1086 22. HOWARD HUGHES CORP 2018-07-16 2020-05-01 1103 3106 -2003 -2003 20. HOYA CORP-SPONSORED ADR 2020-05-20 1827 1151 676 676 9. HUB GROUP INC-CL A 2018-04-26 2019-09-19 413 389 24 24 99. HUB GROUP INC-CL A 2018-04-26 2019-10-23 4890 4283 607 607 10. HUMANA INC. 2020-01-27 3469 3026 443 443 6. HUMANA INC. 2017-01-06 2020-05-01 2217 1214 1003 1003 125. IAC/INTERACTIVECORP 2019-10-09 28225 28391 -166 -166 55. IAA INC 2018-12-04 2019-09-19 2378 1843 535 535 8. ICU MEDICAL INC 2018-03-06 2020-05-01 1717 1984 -267 -267 104. ITV PLC 2017-01-06 2020-05-20 945 2631 -1686 -1686 126. ICICI BANK LTD-SPON ADR 2019-12-12 2020-05-20 1030 1902 -872 -872 5. ILLINOIS TOOL WORKS 2019-05-20 2019-07-15 756 751 5 5 122. ILLINOIS TOOL WORKS 2017-01-13 2019-07-15 18449 15054 3395 3395 7. ILLINOIS TOOL WORKS 2019-10-23 2020-01-27 1214 1130 84 84 18. ILLINOIS TOOL WORKS 2017-01-06 2020-01-27 3120 2214 906 906 14. ILLUMINA INC 2020-05-01 4265 4905 -640 -640 80. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL IND 2018-04-27 2020-05-20 1015 1220 -205 -205 19. INDUSTRIAS BACHOCO S A B DE CV 2018-07-02 2020-05-20 649 1065 -416 -416 .778 INGERSOLL RAND INC 2020-03-02 2020-03-02 26 26 26 .473 INGERSOLL RAND INC 2020-03-02 2020-03-02 16 16 16 245.4433 INGERSOLL RAND INC 2017-01-06 2020-04-14 6412 4753 1659 1659 10.5567 INGERSOLL RAND INC 2019-05-20 2020-04-14 276 328 -52 -52 28. INSIGHT ENTERPRISES INC 2018-04-26 2020-06-26 1313 991 322 322 25. INSPERITY INC 2017-01-06 2019-10-23 2618 890 1728 1728 19. INOGEN INC 2018-04-26 2020-05-01 943 2689 -1746 -1746 7. INOGEN INC 2019-09-19 2020-05-01 348 345 3 3 6. INTEGER HOLDINGS CORP 2018-04-26 2019-07-01 504 335 169 169 34. INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2019-09-19 2019-10-23 3164 3191 -27 -27 142. INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2018-06-14 2020-01-14 13301 10618 2683 2683 4.00052 INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2019-09-19 2020-05-01 356 375 -19 -19 43.99948 INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2019-09-19 2020-05-01 3917 4130 -213 -213 43. INTERDIGITAL INC 2018-07-16 2020-05-01 2359 3591 -1232 -1232 12. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 2018-09-20 2019-09-19 1733 1814 -81 -81 26. INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 2018-12-04 2020-05-01 3262 3652 -390 -390 55000. INTERNATIONAL FIN CORP DTD 3/30/2017 1.75% 3/30/2020 2017-03-21 2020-03-30 55000 54968 32 32 266. INTERNATIONAL PAPER CO. 2018-11-12 2019-07-15 11205 12251 -1046 -1046 348. INTERNATIONAL PAPER CO. 2019-09-10 14191 16006 -1815 -1815 656. INTERPUBLIC GROUP COS 2020-02-18 2020-04-14 10583 16339 -5756 -5756 77. INTERSECT ENT INC 2018-12-04 2020-05-01 842 2288 -1446 -1446 61. INTL FCSTONE INC 2018-12-04 2020-05-01 2334 2444 -110 -110 13. INTUIT INC. 2017-01-06 2020-01-27 3689 1517 2172 2172 15. INTUIT INC. 2017-01-06 2020-05-01 3939 1750 2189 2189 73. INVACARE CORP 2018-12-04 2019-09-19 525 387 138 138 191. INVACARE CORP 2018-12-04 2020-05-01 1339 1012 327 327 9. INTUITIVE SURGICAL INC 2017-01-06 2020-05-01 4462 1908 2554 2554 293. INVESCO MORTGAGE CAPITAL 2020-05-01 834 3811 -2977 -2977 5. IQVIA HOLDINGS INC 2018-07-16 2019-07-01 803 539 264 264 22. IQVIA HOLDINGS INC 2018-07-16 2020-05-01 3009 2371 638 638 171. IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 2018-07-16 2020-05-01 3747 3110 637 637 12. IRON MOUNTAIN INC 2017-01-06 2020-05-01 282 394 -112 -112 71. ISUZU MTRS LTD ADR 2017-01-06 2020-05-20 589 939 -350 -350 265. ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S.A. 2017-01-06 2020-05-20 993 1962 -969 -969 3. ITRON INC. 2017-01-06 2019-09-19 231 192 39 39 135. JBS SA 2018-07-02 2020-05-20 986 635 351 351 18. JP MORGAN CHASE & CO 2020-05-12 1589 1932 -343 -343 318. JP MORGAN CHASE & CO 2020-05-12 28064 23172 4892 4892 7. JACK IN THE BOX INC. 2018-07-16 2019-09-19 629 601 28 28 29. JACK IN THE BOX INC. 2018-07-16 2020-05-01 1698 2492 -794 -794 18. JD COM INC SPON ADR CL A 2018-04-27 2020-05-20 956 661 295 295 4. JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION 2018-04-26 2019-07-01 486 440 46 46 .114 JONES LANG LASALLE INC 2019-07-02 2019-07-02 16 16 16 15. JONES LANG LASALLE INC 2019-05-24 2019-09-19 2064 2130 -66 -66 24. JONES LANG LASALLE INC 2018-04-26 2019-10-23 3462 4063 -601 -601 4. JONES LANG LASALLE INC 2019-05-24 2019-10-23 577 568 9 9 70. JULIUS BAER GROUP LTD - UN ADR 2019-06-05 2019-09-09 596 569 27 27 245. JULIUS BAER GROUP LTD - UN ADR 2020-05-20 1997 1679 318 318 1047. JUNIPER NETWORKS INC 2019-08-08 26711 27882 -1171 -1171 55. KAR AUCTION SERVICES INC 2018-12-04 2020-05-01 764 1188 -424 -424 13. KLA-TENCOR CORPORATION 2018-12-04 2020-05-01 1947 1268 679 679 76. KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC 2020-05-01 2020-06-26 1318 1185 133 133 27. KLX ENERGY SERVICES HOLDNGS INC 2018-09-17 2020-05-01 29 810 -781 -781 60. KAO CORP UNSPONSORD ADS 2018-02-01 2019-12-12 963 843 120 120 128. KB HOME 2018-12-04 2019-10-23 4627 2622 2005 2005 28. KELLOGG CO. 2019-10-23 2020-01-27 1933 1738 195 195 182. KENNAMETAL INC 2020-01-27 2020-05-01 4425 5989 -1564 -1564 162. KEURIG DR PEPPER INC 2020-05-01 4235 4235 4235 182.99996 KEYCORP (NEW) 2018-09-20 2020-05-01 2011 3804 -1793 -1793 27.00004 KEYCORP (NEW) 2018-09-20 2020-05-01 297 561 -264 -264 159. KIMCO REALTY CORP 2019-10-23 2020-05-01 1661 3385 -1724 -1724 87. KNOWLES CORP 2018-12-04 2020-06-26 1306 1288 18 18 21. KOHL'S 2019-05-20 2020-01-14 974 1324 -350 -350 267. KOHL'S 2017-07-18 2020-01-14 12387 10597 1790 1790 345. KOHL'S 2020-03-06 11893 12942 -1049 -1049 47. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N V SPON ARD 2018-04-27 2020-03-20 984 1142 -158 -158 48. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTONICS NY SHR 2019-12-12 2020-05-20 2163 2278 -115 -115 80. KONE OYJ 2019-06-05 2020-03-20 2068 2211 -143 -143 82. KONE OYJ 2017-01-06 2020-05-20 2663 1869 794 794 2. KONE OYJ 2019-06-05 2020-05-20 65 55 10 10 72. KONTOOR BRANDS INC 2019-10-23 2020-05-01 1376 2878 -1502 -1502 5. KONTOOR BRANDS INC 2018-12-04 2020-05-01 96 199 -103 -103 68. LHC GROUP INC 2017-01-06 2019-10-23 7750 3080 4670 4670 64. LHC GROUP INC 2020-01-27 2020-05-01 8027 9385 -1358 -1358 50. L'OREAL-UNSPONSORED ADR 2018-07-02 2019-09-09 2749 2433 316 316 20. L'OREAL-UNSPONSORED ADR 2018-04-27 2020-03-20 947 956 -9 -9 35. L'OREAL-UNSPONSORED ADR 2018-04-27 2020-05-20 1943 1673 270 270 170. LPL FINL HLDGS INC COM 2019-06-18 2019-08-08 12970 14238 -1268 -1268 96. LA-Z-BOY INC 2018-12-04 2019-10-23 3426 2657 769 769 215. LADDER CAP CORP CL A 2020-05-01 1652 3779 -2127 -2127 4. LAM RESEARCH CORP 2019-05-24 2019-07-01 768 732 36 36 3. LAM RESEARCH CORP 2019-05-24 2019-09-19 711 549 162 162 60. LAM RESEARCH CORP 2019-02-20 2020-03-06 17422 10965 6457 6457 207. LAMB WESTON HLDGS INC COM 2019-05-13 2019-08-08 13681 13738 -57 -57 11. LANDSTAR SYS INC. 2018-07-16 2019-07-01 1183 1178 5 5 44. LANDSTAR SYS INC. 2020-05-01 4486 4641 -155 -155 .21 LANTHEUS HOLDINGS INC 2020-06-22 2020-06-22 3 3 3 21. ESTEE LAUDER COMPANIES CL A 2019-07-01 2020-05-01 3670 3831 -161 -161 95. LEGRAND SA ADR 2019-06-05 2020-05-20 1216 1292 -76 -76 69. LEGACY TEXAS FINL GROUP INC 2018-04-26 2019-10-23 3102 2920 182 182 40. LEGACY TEXAS FINL GROUP INC 2018-12-04 2019-10-23 1798 1448 350 350 81. LEMAITRE VASCULAR INC 2018-12-04 2019-07-01 2254 2169 85 85 10. LEMAITRE VASCULAR INC 2018-12-04 2020-05-01 259 268 -9 -9 16. LENNOX INTERNATIONAL INC 2018-12-04 2020-05-01 2874 3470 -596 -596 117. LEXINGTON CORP PROPERTIES TRUST REIT 2017-01-06 2019-07-01 1077 1247 -170 -170 4. LIGAND PHARMACEUTICALS INC CL B 2017-01-06 2019-07-01 460 432 28 28 10. LIGAND PHARMACEUTICALS INC CL B 2017-01-06 2020-05-01 926 1080 -154 -154 22. LIFE STORAGE INC 2019-05-24 2020-05-01 1890 2136 -246 -246 14. LIFE STORAGE INC 2019-05-24 2020-06-26 1290 1359 -69 -69 16. ELI LILLY & CO. 2017-01-06 2020-01-27 2213 1212 1001 1001 227. LINCOLN NATIONAL CORP IND 2019-09-10 13402 14250 -848 -848 13. LINDSAY MANUFACTURING CO 2017-01-06 2019-07-01 1059 984 75 75 28. LINE CORP SPONSORED ADR 2018-07-02 2020-05-20 1386 1156 230 230 21. LITHIA MOTORS INC CL A 2019-05-24 2019-07-01 2530 2441 89 89 9. LITHIA MOTORS INC CL A 2019-05-24 2020-06-26 1319 1046 273 273 .65 LOCALIZA RENT A CAR SA 2019-12-24 2020-01-07 7 7 7 44. LONDON STOCK EXCHANGE ADR 2018-04-27 2019-09-09 968 664 304 304 125. LOWES COS INC 2017-01-06 2019-07-15 13501 8880 4621 4621 65. LOWES COS INC 2019-01-15 2019-07-15 7020 6164 856 856 43. LOWES COS INC 2017-01-06 2020-05-01 4484 3065 1419 1419 10. LOWES COS INC 2017-01-06 2020-06-26 1303 713 590 590 19. LUMENTUM HOLDINGS INC 2018-12-11 2019-07-01 1032 839 193 193 109. LUMINEX CORP 2019-10-23 2020-05-01 3911 2193 1718 1718 18. LYDALL INC 2017-01-06 2019-09-19 447 1110 -663 -663 75. LYDALL INC 2018-12-04 2019-10-23 1727 1589 138 138 41. LYDALL INC 2017-01-06 2019-10-23 944 2528 -1584 -1584 47. LYON WILLIAM HOMES CL A NEW 2018-12-04 2019-09-19 971 563 408 408 184. LYON WILLIAM HOMES CL A NEW 2018-12-04 2019-10-23 3924 2202 1722 1722 211. LYON WILLIAM HOMES CL A NEW 2020-01-27 2020-02-07 528 364 164 164 116. MDC HOLDINGS 2017-01-06 2020-05-01 3284 2586 698 698 34. MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A 2018-12-04 2020-05-01 2018 2918 -900 -900 25. MTS SYSTEMS CORP 2017-01-06 2019-07-01 1454 1433 21 21 47. MTS SYSTEMS CORP 2018-04-26 2020-05-01 907 2426 -1519 -1519 55. MYR GROUP INC 2017-05-09 2020-05-01 1510 1831 -321 -321 1344. MACY'S INC 2019-07-15 2019-09-10 22646 29569 -6923 -6923 14. STEVEN MADDEN LTD 2017-01-06 2019-07-01 478 327 151 151 56. STEVEN MADDEN LTD 2017-01-06 2020-06-26 1263 1308 -45 -45 4. MAGELLAN HEALTH SERVICES INC 2017-01-06 2019-09-19 249 305 -56 -56 32. MAKITA CORP -SPONS ADR 2019-01-16 2019-12-12 1087 1201 -114 -114 5. MAKITA CORP -SPONS ADR 2017-01-06 2019-12-12 170 170 67. MAKITA CORP -SPONS ADR 2017-01-06 2020-05-20 2198 2280 -82 -82 12. MANTECH INTERNATIONAL CORP-A 2019-10-23 2020-01-27 978 824 154 154 54. MANTECH INTERNATIONAL CORP-A 2019-10-23 2020-05-01 4074 3709 365 365 9. MARCUS & MILLICHAP INC 2018-04-26 2019-09-19 334 309 25 25 108. MARCUS & MILLICHAP INC 2018-04-26 2020-05-01 2917 3710 -793 -793 52. MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC. 2019-05-24 2020-05-01 5007 4962 45 45 47. MASCO CORP. 2017-01-06 2020-05-01 1885 1532 353 353 12. MATERION CORPORATION 2018-12-04 2019-07-01 801 608 193 193 6. MATERION CORPORATION 2018-12-04 2019-09-19 391 304 87 87 31. MATERION CORPORATION 2018-12-04 2020-06-26 1827 1572 255 255 51. MATTHEWS INTL CORP-CL A 2019-05-24 2019-07-01 1767 1784 -17 -17 103. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2018-07-13 2019-08-08 16686 12202 4484 4484 4. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2019-05-20 2019-10-09 665 622 43 43 85. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2018-07-13 2019-10-09 14126 10069 4057 4057 31. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2020-05-01 4829 2968 1861 1861 6. MEDICINES COMPANY 2017-01-06 2019-09-19 287 216 71 71 160. MEDICINES COMPANY 2017-01-06 2020-01-08 13600 5771 7829 7829 10. MEDIFAST INC 2020-06-26 1321 426 895 895 40000. MEDTRONIC INC DTD 9/1/2015 3.15% 3/15/2022 2017-01-19 2019-07-12 41148 40858 290 290 9. MERCURY COMPUTER SYSTEMS 2019-05-24 2019-07-01 618 623 -5 -5 85. MERCURY COMPUTER SYSTEMS 2019-05-24 2019-10-23 6098 5880 218 218 44. MERCURY COMPUTER SYSTEMS 2019-05-24 2020-05-01 3778 3044 734 734 210. MERIDIAN BIOSCIENCE INC 2017-01-06 2019-10-23 2103 3696 -1593 -1593 35. MERITAGE HOMES CORP 2020-05-01 1787 1501 286 286 18. MERITAGE HOMES CORP 2017-01-06 2020-06-26 1268 626 642 642 61. MERITOR INC 2020-01-27 2020-05-01 1166 1389 -223 -223 51. METHODE ELECTRONICS INC CLASS A 2018-07-16 2020-05-01 1445 2005 -560 -560 20. MICHELIN (CGDE)-UNSPON ADR 2019-06-05 2019-09-09 451 471 -20 -20 50. MICHELIN (CGDE)-UNSPON ADR 2019-06-05 2019-12-12 1225 1178 47 47 80. MICHELIN (CGDE)-UNSPON ADR 2019-06-05 2020-03-20 1250 1885 -635 -635 80. MICROSOFT CORP. 2018-02-16 2020-04-14 13876 7405 6471 6471 7. MICROSOFT CORP. 2017-01-06 2020-06-26 1383 440 943 943 34. MINERALS TECH 2019-05-24 2019-07-01 1841 1823 18 18 6. MINERALS TECH 2019-05-24 2019-09-19 324 322 2 2 64. MINERALS TECH 2019-05-24 2020-05-01 2692 3432 -740 -740 108. MITSUBISHI ESTATE-UNSPON ADR 2017-01-06 2019-09-09 2072 2205 -133 -133 41. MITSUBISHI ESTATE-UNSPON ADR 2017-01-06 2019-12-12 774 837 -63 -63 439. MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR 2017-01-06 2020-05-20 998 1616 -618 -618 44. MOBILE MINI INC 2017-01-06 2020-05-01 1182 1316 -134 -134 188. MOMENTA PHARMACEUTICALS INC 2019-09-19 2019-10-23 2753 2575 178 178 26. MONDELEZ INTL INC CL A 2019-05-24 2020-05-01 1327 1358 -31 -31 26. MONDELEZ INTL INC CL A 2019-05-24 2020-06-26 1313 1358 -45 -45 124. MONOTYPE IMAGING HOLDING INC 2017-07-06 2019-10-11 2461 2231 230 230 111. MONOTYPE IMAGING HOLDING INC 2018-12-04 2019-10-11 2203 1882 321 321 6. MORGAN STANLEY 2017-01-06 2020-01-27 319 264 55 55 56. MORGAN STANLEY 2017-01-06 2020-05-01 2144 2462 -318 -318 178. MOTORCAR PTS AMER INC COM 2019-10-23 2020-05-01 2208 3104 -896 -896 108. MOVADO GROUP INC 2020-05-01 1028 4877 -3849 -3849 30. MTU AERO ENGINES AG 2020-03-20 2020-05-20 2191 2095 96 96 278. MUELLER WATER PRODUCTS INC-A 2017-01-06 2020-05-01 2551 3731 -1180 -1180 72. MURATA MFG CO LTD 2017-01-06 2020-05-20 1015 798 217 217 71. NIC INC 2017-01-06 2019-09-19 1490 1719 -229 -229 73. NIC INC 2017-01-06 2020-05-01 1731 1767 -36 -36 41. NN INC 2018-12-04 2019-07-01 403 271 132 132 66. NN INC 2017-01-06 2019-07-01 648 1282 -634 -634 177. NN INC 2018-12-04 2020-05-01 533 1168 -635 -635 24. NASDAQ STOCK MARKET INC 2018-12-04 2020-05-01 2563 2185 378 378 50. NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 2017-01-06 2020-05-20 1758 1551 207 207 28. NATIONAL GRID PLC-SP ADR 2019-06-05 2020-03-20 1405 1422 -17 -17 46. NATIONAL GRID PLC-SP ADR 2017-05-18 2020-05-20 2573 3416 -843 -843 30. NATIONAL-OILWELL INC 2017-01-06 2019-09-19 690 1168 -478 -478 .4 NATURA & CO HOLDING SA 2020-01-06 2020-01-06 8 8 8 296. NATURA & CO HOLDING SA 2020-06-11 20 20 20 264. NATURA & CO HOLDING SA 2020-06-11 18 18 18 296. NATURA & CO HOLDING SA 2018-04-26 2020-06-26 4351 2597 1754 1754 139. NAVIGANT CONSULTING INC 2017-01-06 2019-10-15 3892 3526 366 366 8. NEOGEN CORP 2017-01-06 2019-07-01 490 393 97 97 70. NESTLE SA ADR 2020-03-20 6737 5266 1471 1471 575. NETAPP INC 2020-06-10 26684 25721 963 963 9. NETAPP INC 2020-04-14 2020-06-10 418 390 28 28 18. NETFLIX INC 2017-01-06 2020-05-01 7470 2375 5095 5095 5. NETEASE INC SPONSORED ADR 2018-04-27 2020-05-20 1925 1273 652 652 31. NETGEAR INC 2019-07-01 2019-09-19 937 804 133 133 99. NETGEAR INC 2019-07-01 2020-05-01 2251 2568 -317 -317 17. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2018-12-04 2020-05-01 1627 1508 119 119 272. NEW GOLD INC 2017-01-06 2020-03-20 139 1043 -904 -904 46. NEW JERSEY RESOURCES CORP 2018-12-04 2020-05-01 1530 2257 -727 -727 799. NEWMONT MINING CORP. 2019-11-18 30264 28609 1655 1655 403. NEWPARK RESOURCES INC 2019-07-01 2020-05-01 481 2989 -2508 -2508 .5 NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC 2019-10-31 2019-10-31 2 2 2 92. NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC 2019-05-24 2020-01-27 477 725 -248 -248 547. NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC 2019-05-24 2020-05-01 1147 3917 -2770 -2770 29. NEXTGEN HEALTHCARE INC 2018-04-26 2019-07-01 586 396 190 190 10. NICE SYSTEMS LTD SPONS ADR 2017-01-06 2020-05-20 1796 692 1104 1104 16. NIDEC CORPORATION - ADR 2017-01-06 2019-09-09 527 360 167 167 32. NIDEC CORPORATION - ADR 2017-01-06 2019-12-12 1143 720 423 423 84. NIDEC CORPORATION - ADR 2020-05-20 1250 1258 -8 -8 163. NIKE INC CL B 2019-11-18 2020-01-14 16799 15337 1462 1462 75. NIKE INC CL B 2017-01-06 2020-05-01 6379 4046 2333 2333 56. NINTENDO CO LTD - UNSPON ADR 2018-04-27 2020-05-20 2897 2933 -36 -36 10. NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR 2017-01-06 2020-05-20 71 202 -131 -131 228. NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR 2019-12-12 2020-05-20 1614 2798 -1184 -1184 48. NITTO DENKO CORP-UNSPONS ADR 2017-01-06 2020-05-20 1218 1866 -648 -648 34. NORDSON CORP. 2019-10-23 2020-01-27 5882 5187 695 695 10. NORDSON CORP. 2019-10-23 2020-05-01 1576 1525 51 51 92. NORDSTROM INC. 2019-10-23 2020-05-01 1614 3392 -1778 -1778 73. NORTHROP CORP. 2019-12-16 2020-02-18 27108 25098 2010 2010 16. NOVARTIS AG ADR 2019-09-09 2020-05-20 1369 1434 -65 -65 251. NUCOR CORP. 2019-07-15 13817 15409 -1592 -1592 11. NVIDIA CORP 2018-03-06 2020-05-01 3103 2658 445 445 8. O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2019-10-23 2020-05-01 3011 3201 -190 -190 3. OSI SYSTEMS INC 2019-10-23 2020-01-27 284 293 -9 -9 46. OSI SYSTEMS INC 2019-10-23 2020-05-01 3413 4498 -1085 -1085 211. OCEANEERING INTL INC 2019-10-23 2020-05-01 892 3021 -2129 -2129 81. OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 2019-07-01 2135 6591 -4456 -4456 230. OIL STATES INTERNATIONAL INC 2020-05-01 726 6614 -5888 -5888 8. OLD DOMINION FREIGHT LINE 2018-07-16 2019-09-19 1382 1141 241 241 27. OLD DOMINION FREIGHT LINE 2018-07-16 2020-05-01 4031 2567 1464 1464 172. OMNICOM GROUP 2020-06-10 10032 13833 -3801 -3801 .392 ONTO INNOVATION INC 2019-10-28 2019-10-28 14 14 14 75. ONTO INNOVATION INC 2017-01-06 2020-01-27 2851 2163 688 688 39. ONTO INNOVATION INC 2020-05-01 1186 1121 65 65 25. OPEN TEXT CORP 2017-01-06 2020-05-20 986 783 203 203 106. ORACLE CORP 2020-05-01 5485 5082 403 403 30000. ORACLE CORPORATION DTD 5/5/2015 2.5% 5/15/2022 2016-04-04 2020-01-27 30487 30613 -126 -126 258. ORASURE TECHNOLOGIES INC 2019-09-19 2020-05-01 3822 1944 1878 1878 67. ORITANI FINANCIAL CORP 2019-05-24 2019-07-01 1183 1092 91 91 308. ORITANI FINANCIAL CORP 2019-05-24 2019-10-23 5765 5018 747 747 5. ORMAT TECHNOLOGIES INC 2017-01-06 2019-09-19 367 264 103 103 79. ORMAT TECHNOLOGIES INC 2020-05-01 4853 4257 596 596 36. ORTHOFIX MEDICAL INC 2017-05-09 2020-05-01 1230 1473 -243 -243 44. ORTHOFIX MEDICAL INC 2017-05-09 2020-06-26 1318 1800 -482 -482 66. OTSUKA HLDGS CO LTD 2017-01-06 2020-05-20 1340 1651 -311 -311 135. OUTFRONT MEDIA INC 2018-04-26 2020-05-01 1880 2455 -575 -575 117. OWENS & MINOR INC 2018-12-04 2019-09-19 658 841 -183 -183 134. PLDT INC SPONSORED ADR 2020-05-20 3163 3319 -156 -156 19. PRA HEALTH SCIENCES INC COM 2018-12-04 2020-05-01 1653 2134 -481 -481 34. PRA GROUP INC 2019-07-01 2020-06-26 1255 958 297 297 84. PACCAR INC. 2019-05-24 2020-05-01 5694 5672 22 22 30. PACIRA PHARMACEUTICALS INC 2019-10-23 2020-05-01 1175 1175 92. PANDORA A/S SPONSORED ADR 2017-01-06 2020-05-20 986 2837 -1851 -1851 58. PARK24 CO LTD 2019-01-16 2020-05-20 1108 1428 -320 -320 43. PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 2019-05-24 2019-07-01 983 928 55 55 27. PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 2019-05-24 2019-09-19 741 582 159 159 255. PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 2019-05-24 2020-03-16 6821 5285 1536 1536 39. PAYCHEX INC 2017-01-06 2020-05-01 2589 2388 201 201 19. PAYPAL HOLDINGS INC 2020-05-01 2282 1616 666 666 95. PEAPACK GLADSTONE FINL CORP 2018-12-04 2020-05-01 1690 2584 -894 -894 161. PEOPLES BANCORP INC 2018-02-01 2019-10-23 5268 5775 -507 -507 27. PEPSICO INC. 2018-07-16 2020-05-01 3525 3049 476 476 32. PEPSICO INC. 2018-07-16 2020-06-26 4160 3614 546 546 88. PERDOCEO ED CORP COM 2019-10-23 2020-06-26 1317 1305 12 12 15. PERFICIENT INC 2018-12-04 2019-07-01 511 367 144 144 13. PERFICIENT INC 2018-12-04 2019-09-19 498 318 180 180 32. PERFICIENT INC 2018-12-04 2020-01-27 1578 783 795 795 29. PERFORMANCE FOOD GROUP CO 2019-10-23 2020-01-27 1513 1218 295 295 56. PERFORMANCE FOOD GROUP CO 2019-10-23 2020-05-01 1484 2352 -868 -868 10. PERSIMMON ADR 2020-03-20 2020-05-20 519 379 140 140 49. PERSIMMON ADR 2020-05-20 2541 3177 -636 -636 19. PFIZER INC. 2019-05-24 2019-07-01 830 798 32 32 659. PFIZER INC. 2019-06-18 2019-08-08 24294 28480 -4186 -4186 399. PFIZER INC. 2019-12-16 2020-02-18 14519 15647 -1128 -1128 69. PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP 2018-12-04 2020-05-01 1797 2288 -491 -491 51. PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY ADR 2017-01-06 2020-05-20 1038 518 520 520 42. PIPER JAFFRAY COMPANIES 2017-01-06 2020-05-01 2198 3104 -906 -906 6. PLANET FITNESS INC 2018-12-04 2019-07-01 452 336 116 116 23. PLANET FITNESS INC 2018-12-04 2020-05-01 1293 1289 4 4 60000. PORT AUTH NY & NJ REV DTD 7/1/2009 5.309% 12/1/2019 2019-12-02 60000 60000 14. POWELL INDUSTRIES INC 2018-12-04 2019-07-01 529 401 128 128 62. POWELL INDUSTRIES INC 2018-12-04 2020-05-01 1449 1775 -326 -326 6. POWER INTEGRATIONS INC 2017-01-06 2019-07-01 482 406 76 76 86. POWER INTEGRATIONS INC 2019-10-23 7439 5756 1683 1683 11. POWER INTEGRATIONS INC 2020-01-27 2020-06-26 1302 1093 209 209 66.99968 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2019-06-18 2020-05-12 2374 3755 -1381 -1381 71.00032 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2019-06-18 2020-05-12 2516 3979 -1463 -1463 59. PROASSURANCE CORP 2019-05-24 2020-05-01 1213 2263 -1050 -1050 15. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-07-16 2019-09-19 1828 1191 637 637 35. PROCTER & GAMBLE CO. 2019-04-11 2019-10-09 4277 3655 622 622 172. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-09-19 2019-10-09 21019 14450 6569 6569 52. PROCTER & GAMBLE CO. 2020-01-27 6535 4709 1826 1826 22. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-07-16 2020-05-01 2591 1746 845 845 45. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-07-16 2020-06-26 5240 3572 1668 1668 391. PROGENICS PHARMACEUTICALS 2020-05-01 2020-06-24 1452 1452 74. PROGRESSIVE CORP OHIO 2018-07-16 2020-05-01 5643 4349 1294 1294 176. PROLOGIS INC. 2019-08-08 2019-09-10 14586 14431 155 155 47. PROLOGIS INC. 2017-01-06 2020-05-01 4068 2543 1525 1525 134. PROPETRO HOLDINGS CORP 2019-07-01 2020-05-01 542 2864 -2322 -2322 105. PROSUS NV 2019-09-17 2019-12-12 1413 8369 -6956 -6956 65. PROSUS NV 2019-09-17 2020-05-20 1183 5181 -3998 -3998 12. PROTO LABS INC COM 2018-12-04 2020-05-01 1137 1454 -317 -317 4. PROVIDENCE SERVICE CORP 2018-12-04 2019-09-19 241 276 -35 -35 16. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2018-03-06 2020-01-27 1445 1724 -279 -279 65. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2020-05-01 3857 6830 -2973 -2973 36. PRUDENTIAL PLC-ADR 2017-01-06 2020-05-20 986 1429 -443 -443 30. PUBLIC STORAGE INC 2020-05-01 5501 6349 -848 -848 98. PULTE CORP 2017-01-06 2020-05-01 2633 1807 826 826 371. PULTE CORP 2020-01-14 2020-06-10 13316 15206 -1890 -1890 98. QCR HOLDINGS INC 2019-10-23 2020-01-27 4185 3841 344 344 64. QCR HOLDINGS INC 2019-10-23 2020-05-01 1850 2508 -658 -658 196. QBE INS GROUP LTD 2020-05-20 1003 1531 -528 -528 36. QTS REALTY TR INC 2018-04-26 2020-05-01 2252 1221 1031 1031 3. QUALYS INC COM 2020-05-01 2020-06-26 306 302 4 4 60. QUALYS INC COM 2017-01-06 2020-06-26 6117 1999 4118 4118 104. QUANTA SERVICES INC 2017-07-06 2020-05-01 3623 3409 214 214 25. QUEST DIAGNOSTICS INC 2018-04-26 2020-05-01 2668 2534 134 134 6. RH COM 2018-04-26 2019-09-19 1026 532 494 494 31. RH COM 2018-04-26 2020-01-27 6631 2748 3883 3883 39. RSA INS GROUP PLC SPONSORED ADR 2017-01-06 2020-03-20 155 277 -122 -122 178. RAMBUS INC 2019-10-23 2020-01-27 2592 2370 222 222 115. RAMBUS INC 2019-10-23 2020-05-01 1381 1531 -150 -150 90. RAMBUS INC 2019-10-23 2020-06-26 1299 1198 101 101 41. RAY JAMES FINL INC. 2018-04-26 2020-05-01 2593 3696 -1103 -1103 163. RAYTHEON COMPANY 2019-01-15 2020-03-06 29502 26124 3378 3378 1. RAYTHEON COMPANY 2019-05-20 2020-03-06 181 181 44. REALOGY HLDGS CORP COM 2019-07-01 2019-09-19 265 308 -43 -43 182. REALOGY HLDGS CORP COM 2019-07-01 2020-06-26 1270 1272 -2 -2 16. RED HAT INC 2018-12-04 2019-07-10 3040 2848 192 192 92. REGENCY CENTERS CORP 2020-01-27 2020-05-01 3826 5827 -2001 -2001 65. REGENERON PHAR 2019-04-11 2019-07-15 19352 25542 -6190 -6190 6. REGIONS FINANCIAL CORP 2017-01-06 2020-05-01 61 87 -26 -26 3. REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2018-12-04 2019-07-01 471 434 37 37 12. REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2018-12-04 2020-05-01 1196 1738 -542 -542 10. RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2018-04-26 2019-07-01 954 931 23 23 22. RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2018-04-26 2019-09-19 2289 2048 241 241 32. RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2018-04-26 2020-01-27 3679 2979 700 700 5.00081 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2018-04-26 2020-05-01 440 465 -25 -25 6.99919 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2018-04-26 2020-05-01 616 651 -35 -35 31. RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2019-10-23 2020-05-01 2727 3085 -358 -358 31. RELX PLC SPONSORED ADR 2018-07-02 2019-12-12 743 657 86 86 100. RENAULT SA 2019-06-05 2019-09-09 1236 1271 -35 -35 270. RENAULT SA 2019-06-05 2020-05-20 1044 3430 -2386 -2386 8. REPLIGEN CORP 2017-01-06 2019-07-01 689 264 425 425 53. REPLIGEN CORP 2017-01-06 2019-10-23 4242 1752 2490 2490 33. REPLIGEN CORP 2017-01-06 2020-01-27 3287 1091 2196 2196 9. REPLIGEN CORP 2017-01-06 2020-05-01 1006 298 708 708 33. RENTOKIL GROUP PLC-SPON ADR 2019-01-16 2020-05-20 1013 733 280 280 31. RESMED INC 2018-04-26 2020-05-01 4917 3015 1902 1902 221. RESOURCES CONNECTION INC 2017-01-06 2019-10-23 3203 3715 -512 -512 94. RETROPHIN INC COM 2018-12-04 2020-05-01 1389 2271 -882 -882 36. RESTAURANT BRANDS INTL LTD 2020-03-20 2020-05-20 1888 1161 727 727 52. RESTAURANT BRANDS INTL LTD 2017-01-06 2020-05-20 2727 2575 152 152 6. REXFORD INDL RLTY INC COM 2018-04-26 2020-01-27 292 178 114 114 31. REXFORD INDL RLTY INC COM 2018-04-26 2020-05-01 1220 918 302 302 20. ROPER INDUSTRIES INC 2018-04-26 2019-10-23 6679 5325 1354 1354 23. ROPER INDUSTRIES INC 2020-01-27 2020-05-01 7816 8567 -751 -751 420. ROSS STORES INC 2020-06-10 42025 25861 16164 16164 7. ROSS STORES INC 2020-04-14 2020-06-10 700 633 67 67 30. ROYAL BANK OF CANADA 2020-03-20 1645 2359 -714 -714 31. ROYAL BANK OF CANADA 2020-05-20 1920 2295 -375 -375 34. RUDOLPH TECHNOLOGIES INC 2019-07-01 960 921 39 39 15. RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE 2019-10-23 2020-01-27 294 299 -5 -5 112. RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE 2019-10-23 2020-05-01 1116 2230 -1114 -1114 8. RYDER SYSTEM INC. 2019-10-23 2020-01-27 398 428 -30 -30 64. RYDER SYSTEM INC. 2019-10-23 2020-05-01 2218 3425 -1207 -1207 262. RYERSON HOLDING CORP 2019-09-19 2020-05-01 1156 2483 -1327 -1327 30. RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2018-07-02 2020-03-20 278 1020 -742 -742 20. S&P GLOBAL INC 2017-01-06 2019-10-23 4853 2302 2551 2551 40. SMC CORP 2017-01-06 2019-09-09 822 499 323 323 20. SMC CORP 2017-01-06 2019-12-12 472 249 223 223 120. SMC CORP 2017-01-06 2020-05-20 3031 1496 1535 1535 98. SPX CORP. 2018-07-16 2020-05-01 3533 3557 -24 -24 17. SPS COMMERCE INC 2019-05-24 2020-06-26 1296 864 432 432 47. SP PLUS CORP COM 2018-04-26 2020-01-27 1927 1718 209 209 86. SP PLUS CORP COM 2020-05-01 1726 2766 -1040 -1040 31. SAGE THERAPEUTICS INC 2020-05-01 2020-06-26 1270 1148 122 122 119. SALESFORCE.COM INC 2019-08-08 2019-09-10 17842 17157 685 685 24. SALESFORCE.COM INC 2017-01-06 2020-05-01 3746 1776 1970 1970 62. SAMPO OYJ-A SHS-UNSP ADR 2019-06-05 2020-05-20 994 1379 -385 -385 50000. SAN FRANCISCO CALIF AIRPORT REV DTD 7/21/2011 4.48% 5/1/2020 2017-01-23 2020-05-01 50000 50000 83. SANDVIK AB-SPONSORED ADR 2018-04-27 2019-12-12 1619 1467 152 152 341. SANDVIK AB-SPONSORED ADR 2020-05-20 5320 5894 -574 -574 32. SANOFI 2019-01-16 2020-05-20 1529 1359 170 170 48. SCANSOURCE INC 2018-04-26 2020-05-01 1232 1672 -440 -440 315. HENRY SCHEIN INC 2019-08-08 19579 21115 -1536 -1536 259. CHARLES SCHWAB CORP. 2020-03-06 8759 11816 -3057 -3057 5.99997 CHARLES SCHWAB CORP. 2018-07-16 2020-05-01 220 308 -88 -88 88.00003 CHARLES SCHWAB CORP. 2018-07-16 2020-05-01 3222 4511 -1289 -1289 56. SEACOAST BANKING CORP 2018-09-20 2020-05-01 1180 1737 -557 -557 32. SECOM CO LTD - ADR 2017-01-06 2019-12-12 709 601 108 108 180. SECOM CO LTD - ADR 2017-01-06 2020-05-20 3846 3381 465 465 73. SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 2017-01-06 2020-05-01 1083 1012 71 71 95. SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 2017-01-06 2020-06-26 1307 1317 -10 -10 68. SELECTIVE INSURANCE GROUP 2017-01-06 2019-10-23 4942 2986 1956 1956 5. SELECTIVE INSURANCE GROUP 2017-01-06 2020-01-27 332 220 112 112 79. SELECTIVE INSURANCE GROUP 2017-01-06 2020-05-01 3785 3469 316 316 40. SEMTECH CORP 2017-01-06 2020-05-01 1705 1270 435 435 60. SEVEN & I HOLDINGS - UNSPN ADR 2017-01-06 2020-03-20 995 1175 -180 -180 100. SGS SA-UNSPONSORED ADR 2019-12-12 2020-05-20 2270 2647 -377 -377 316. SHARP CORP ADR 2019-03-26 2019-09-09 856 865 -9 -9 132. SHARP CORP ADR 2017-05-18 2019-12-12 502 1168 -666 -666 164. SHARP CORP ADR 2019-12-12 624 421 203 203 134. SHAW COMMUNICATIONS INC CL B 2020-03-20 2020-05-20 2150 1760 390 390 96. SHAW COMMUNICATIONS INC CL B 2017-01-06 2020-05-20 1541 1968 -427 -427 30. SHENANDOAH TELECOMMUN CO 2020-01-27 2020-05-01 1431 1293 138 138 6. SHERWIN WILLIAMS CO. 2017-01-06 2019-09-19 3283 1680 1603 1603 4. SHERWIN WILLIAMS CO. 2018-12-04 2020-01-27 2337 1641 696 696 9. SHERWIN WILLIAMS CO. 2020-05-01 4717 3041 1676 1676 20. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2019-06-05 2019-09-09 529 424 105 105 52. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2018-07-02 2019-09-09 1376 1151 225 225 56. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2019-06-05 2019-12-12 1559 1186 373 373 56. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2019-06-05 2020-03-20 1205 1186 19 19 70. SHIMANO INC 2019-03-26 2020-05-20 1322 1089 233 233 82. SHINHAN FINANCIAL GRP -ADR 2020-05-20 2017 3102 -1085 -1085 9. SHISEIDO LTD-SPONSORED ADR 2018-04-27 2019-09-09 725 589 136 136 78. SHUTTERFLY INC 2019-07-01 2019-09-26 3978 3943 35 35 22. SIEMENS AG ADR 2017-01-06 2019-12-12 1439 1347 92 92 172. SIEMENS AG ADR 2020-05-20 8866 10371 -1505 -1505 128. SIGNATURE AVIATION PLC 2018-04-27 2020-05-20 1315 2885 -1570 -1570 52. SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A 2019-05-24 2019-07-01 1226 1265 -39 -39 319. SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A 2019-05-24 2019-10-23 7760 7762 -2 -2 67. SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A 2020-01-27 2020-05-01 1194 1662 -468 -468 3. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2019-05-20 2019-07-15 489 518 -29 -29 71. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2018-07-13 2019-07-15 11562 12204 -642 -642 91. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2019-08-08 14052 13967 85 85 24. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2018-07-16 2020-05-01 1489 4092 -2603 -2603 23. SHANGHAI PETROCHEMICAL LTD 2019-03-26 2020-05-20 614 1137 -523 -523 14. SLEEP NUMBER CORP 2018-07-16 2019-07-01 573 425 148 148 8. SLEEP NUMBER CORP 2018-07-16 2019-09-19 353 243 110 110 15. JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI 2018-07-16 2019-07-01 1756 1630 126 126 19. JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI 2018-07-16 2020-05-01 2199 2065 134 134 93. SNAP ON TOOLS CORP. 2019-07-15 2019-09-10 14546 14762 -216 -216 61. SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE CHILE ADR B 2019-09-09 2019-12-12 1623 1525 98 98 390. SOCIETE GENERALE-SPONS ADR 2019-09-09 2020-05-20 1077 2176 -1099 -1099 32. SOFTBANK CORP 2018-04-27 2019-09-09 687 624 63 63 48. SOFTBANK CORP 2018-04-27 2020-05-20 1016 937 79 79 55. SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2019-07-01 2019-10-23 4992 3482 1510 1510 76. SONIC HEALTHCARE LTD 2018-04-27 2020-05-20 1363 1360 3 3 5. SONOVA HOLDING-UNSPON ADR 2019-01-16 2020-03-20 159 180 -21 -21 .167 SONOVA HOLDING-UNSPON ADR 2020-06-17 2020-06-25 7 7 7 101. SOUTHWEST GAS CORP 2019-05-24 2020-05-01 7456 8804 -1348 -1348 105. SPARK NEW ZEALAND LTD 2017-12-18 2020-05-20 1457 1337 120 120 118. SPARTANNASH CO 2019-07-01 2020-05-01 1997 1372 625 625 421. SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC 2020-05-01 2020-06-26 1265 1112 153 153 119. SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 2020-05-01 2420 9604 -7184 -7184 5. SPIRE INC 2018-07-16 2019-09-19 435 361 74 74 41. SPIRE INC 2018-07-16 2020-05-01 2884 2956 -72 -72 185. STANDARD BK GROUP LTD 2017-01-06 2020-05-20 894 2032 -1138 -1138 8. STARBUCKS CORP. 2018-12-04 2019-09-19 735 537 198 198 52. STARBUCKS CORP. 2018-12-04 2019-10-23 4299 3489 810 810 400. STARBUCKS CORP. 2018-12-12 2019-12-16 35395 26645 8750 8750 4. STARBUCKS CORP. 2019-05-20 2019-12-16 354 308 46 46 10. STEPAN CORP. 2018-07-16 2019-07-01 923 801 122 122 42. STEWART INFORMATION SERVICES 2017-01-06 2020-06-26 1324 1868 -544 -544 858. STORE CAPITAL CORP 2020-04-14 15886 26453 -10567 -10567 4. STORE CAPITAL CORP 2019-05-20 2020-04-14 74 136 -62 -62 8. STRATEGIC EDUCATION INC 2020-05-01 2020-06-26 1178 1233 -55 -55 43. STRATEGIC EDUCATION INC 2020-06-26 6333 4600 1733 1733 7. STRYKER CORP. 2017-01-06 2020-05-01 1265 822 443 443 14. SUBARU CORP 2017-01-06 2020-03-20 128 300 -172 -172 410. SUMITOMO MITSUI ADR 2019-12-12 2020-05-20 2205 3021 -816 -816 175. SUMITOMO MITSUI ADR 2017-01-06 2020-05-20 941 1386 -445 -445 262. SUN HUNG KAI PROP LTD-SP ADR 2019-06-05 2020-05-20 3337 4168 -831 -831 55. SUN LIFE FINANCIAL SVCS 2017-01-06 2020-05-20 1854 2173 -319 -319 52. SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 2017-01-06 2020-05-20 1009 1104 -95 -95 106. SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL 2017-01-06 2020-05-01 136 2810 -2674 -2674 33. SURMODICS INC 2019-09-19 2020-06-26 1332 1536 -204 -204 69. SWEDBANK AB -ADR 2017-01-06 2020-05-20 766 1700 -934 -934 39. SYKES ENTERPRISES INC 2017-01-06 2020-01-27 1335 1152 183 183 144. SYMRISE AG ADR 2017-01-06 2020-05-20 3847 2169 1678 1678 53. SYSCO CORP 2020-05-01 2854 2807 47 47 15. TDK CORP. ADR 2020-03-20 2020-05-20 1323 1030 293 293 524. TJX COS INC 2019-05-13 2019-07-15 29589 27537 2052 2052 86. TJX COS INC 2017-01-06 2020-01-27 5239 3272 1967 1967 574. TJX COS INC 2020-06-10 31490 27992 3498 3498 310. TPG RE FINANCE TRUST INC 2019-07-01 2020-05-01 2292 6016 -3724 -3724 122. TAILORED BRANDS INC 2018-12-04 2020-05-01 194 2779 -2585 -2585 255. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2020-02-18 28917 31297 -2380 -2380 5. TARGET CORP 2017-07-06 2019-07-01 431 258 173 173 20. TARGET CORP 2017-07-06 2019-09-19 2160 1031 1129 1129 21. TARGET CORP 2017-07-06 2019-10-23 2338 1082 1256 1256 30. TARGET CORP 2018-12-04 2019-10-23 3340 2085 1255 1255 74. TAYLOR MORRISON HOME CORP CL A 2019-10-23 2020-01-27 1922 2030 -108 -108 .8 TAYLOR MORRISON HOME CORP CL A 2020-02-06 2020-02-06 21 21 21 72. TAYLOR MORRISON HOME CORP CL A 2019-10-23 2020-06-26 1273 1975 -702 -702 11. TECH DATA CORP. 2018-04-26 2019-07-01 1157 850 307 307 25. TECH DATA CORP. 2018-04-26 2020-01-27 3602 1931 1671 1671 9. TECH DATA CORP. 2018-04-26 2020-05-01 1261 695 566 566 39. TEGNA INC 2018-12-04 2019-09-19 585 504 81 81 128. TEGNA INC 2018-12-04 2020-05-01 1317 1654 -337 -337 74. TELEFONICA DE ESPANA S.A. SPONSORED ADR 2019-01-16 2019-09-09 540 644 -104 -104 31. TENET HEALTHCARE CORP 2017-10-17 2019-09-19 792 425 367 367 20. TENET HEALTHCARE CORP 2017-10-17 2020-05-01 356 274 82 82 71. TERRAFORM PWR INC 2019-05-24 2019-07-01 1013 972 41 41 28. TERRAFORM PWR INC 2019-05-24 2019-09-19 494 378 116 116 170. TERRAFORM PWR INC 2019-05-24 2020-05-01 2841 2226 615 615 142. TESCO PLC-SPONSORED ADR 2017-01-06 2020-03-20 1080 1041 39 39 88. TETRA TECH INC. 2018-04-26 2019-09-19 7545 4467 3078 3078 3. TETRA TECH INC. 2018-04-26 2020-05-01 216 152 64 64 51. THERMO ELECTRON CORP 2019-10-09 2020-01-14 16968 14191 2777 2777 4. THERMO ELECTRON CORP 2017-01-06 2020-06-26 1407 589 818 818 23. THERMON GROUP HLDGS INC COM 2018-09-20 2019-07-01 590 607 -17 -17 140. THERMON GROUP HLDGS INC COM 2018-09-20 2020-05-01 2013 3694 -1681 -1681 24. 3D SYSTEMS CORPORATION 2018-09-20 2019-09-19 204 464 -260 -260 179. 3D SYSTEMS CORPORATION 2018-09-20 2020-05-01 1387 3461 -2074 -2074 18. TIVITY HEALTH INC 2019-07-01 2019-09-19 325 300 25 25 177. TIVITY HEALTH INC 2019-07-01 2020-05-01 1570 2946 -1376 -1376 40. TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2017-01-06 2020-05-20 1678 1689 -11 -11 12. TOKYO ELECTRON LTD ADR 2018-04-27 2019-09-09 571 575 -4 -4 135. TORAY INDS INC 2019-06-05 2020-03-20 1010 1899 -889 -889 81. TORAY INDS INC 2019-01-16 2020-05-20 749 1185 -436 -436 1. TORAY INDS INC 2019-06-05 2020-05-20 9 14 -5 -5 35000. TORONTO DOMINION BANK DTD 4/7/2016 2.125% 4/7/2021 2018-04-30 2019-10-16 35100 33990 1110 1110 40000. TORONTO DOMINION BANK DTD 4/7/2016 2.125% 4/7/2021 2018-04-30 2020-03-16 39365 38845 520 520 83. TORONTO DOMINION BANK 2020-03-20 3021 4383 -1362 -1362 46. TORONTO DOMINION BANK 2017-01-06 2020-05-20 1883 2340 -457 -457 150. TOSHIBA CORP ADR 2017-01-06 2020-05-20 1938 1853 85 85 9. TOWER INTL INC 2018-12-04 2019-09-19 278 254 24 24 93. TOWER INTL INC 2018-12-04 2019-10-04 2883 2621 262 262 14. TOYOTA MOTOR CORP ADR 2 COMMON 2017-01-06 2019-09-09 1860 1682 178 178 18. TOYOTA MOTOR CORP ADR 2 COMMON 2017-01-06 2020-03-20 2120 2162 -42 -42 28. TOYOTA MOTOR CORP ADR 2 COMMON 2019-06-05 2020-03-20 3298 3365 -67 -67 366. TRANSUNION 2020-05-12 27645 29842 -2197 -2197 11. TREND MICRO INC 2017-01-06 2020-05-20 590 407 183 183 14. TREX COMPANY INC 2018-07-16 2019-09-19 1216 926 290 290 1. TREX COMPANY INC 2018-07-16 2020-05-01 91 66 25 25 55. TRIBUNE MEDIA CO 2018-12-04 2019-09-19 2568 2465 103 103 16. TRIP COM GROUP LTD ADS 2020-03-20 2020-05-20 404 371 33 33 42. TRIP COM GROUP LTD ADS 2018-04-27 2020-05-20 1060 1709 -649 -649 105. TRISTATE CAPITAL HOLDINGS INC 2018-12-04 2020-05-01 1450 2458 -1008 -1008 59. TRIUMPH BANCORP INC 2019-10-23 2020-01-27 2385 1917 468 468 150. TRIUMPH GROUP INC 2018-04-26 2020-05-01 955 3617 -2662 -2662 76. TRUIST FINANCIAL CORPORATION 2018-09-20 2020-05-01 2711 3936 -1225 -1225 37. TRUSTCO BANK CORP NY 2019-10-23 2020-01-27 301 319 -18 -18 447. TRUSTCO BANK CORP NY 2019-10-23 2020-05-01 2703 3853 -1150 -1150 220. TRUSTCO BANK CORP NY 2019-10-23 2020-06-26 1274 1896 -622 -622 135. TUNIU CORP 2018-07-02 2020-03-20 117 1098 -981 -981 160. TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR 2017-01-06 2020-05-20 804 1098 -294 -294 83. 21VIANET GROUP INC - ADR 2018-07-02 2020-03-20 1066 845 221 221 33. II VI INC 2019-09-27 2019-10-23 1073 1226 -153 -153 1. II VI INC 2019-09-27 2020-05-01 32 37 -5 -5 43. UGI CORP. 2020-05-01 2020-06-26 1324 1257 67 67 552. U S BANCORP 2020-02-18 29968 28446 1522 1522 75. UBISOFT ENTERTAINMENT SA 2019-06-05 2020-05-20 1131 1189 -58 -58 48. UMICORE SA 2019-06-05 2019-09-09 424 366 58 58 412. UMICORE SA 2019-06-05 2020-05-20 4065 3143 922 922 27. UNITED CMNTY BANK 2019-05-24 2019-07-01 775 735 40 40 71. UNITED CMNTY BANK 2019-05-24 2020-01-27 2019 1934 85 85 147. UNITED CMNTY BANK 2019-05-24 2020-05-01 2927 4004 -1077 -1077 400. UNITED MICROELECTRONICS - ADR 2019-01-16 2020-05-20 973 735 238 238 34. UNITED OVERSEAS BANK-SP ADR 2017-01-06 2019-12-12 1304 987 317 317 136. UNITED OVERSEAS BANK-SP ADR 2017-01-06 2020-05-20 3822 3946 -124 -124 30000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 8/15/2017 2.25% 8/15/2027 2017-12-21 2020-03-16 33258 29404 3854 3854 60000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2019 2.375% 5/15/2029 2020-03-16 67995 63245 4750 4750 65000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 11/30/2013 2% 11/30/2020 2019-07-02 2020-03-11 65726 65119 607 607 35000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 11/15/2015 2.25% 11/15/2025 2018-08-02 2020-03-16 37967 33395 4572 4572 75000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2013 1.75% 5/15/2023 2020-03-16 77751 70956 6795 6795 80000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/31/2013 1.375% 5/31/2020 2019-10-17 79863 78679 1184 1184 55000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 10/31/2013 1.75% 10/31/2020 2018-02-23 2020-01-31 55073 54145 928 928 35000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 11/15/2013 2.75% 11/15/2023 2017-09-29 2020-03-06 37754 36407 1347 1347 15000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 11/15/2013 2.75% 11/15/2023 2017-09-29 2020-03-16 16147 15603 544 544 20000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2014 2.5% 5/15/2024 2018-03-15 2020-03-11 21471 19770 1701 1701 50000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2014 2.5% 5/15/2024 2018-03-15 2020-03-16 53873 49424 4449 4449 65000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 3/31/2014 2% 5/31/2021 2017-01-13 2020-06-18 66117 65454 663 663 40000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2017 2.375% 5/15/2027 2019-02-01 2020-03-16 44592 39269 5323 5323 25000. UNITED STATES TREAS NTS DTD 5/15/2015 2.125% 5/15/2025 2019-11-27 2020-03-16 26828 25603 1225 1225 40000. UNITED STATES TREAS NTS DTD 5/15/2015 2.125% 5/15/2025 2018-08-07 2020-03-16 42925 38089 4836 4836 79. UNITED UTILITIES GROUP-ADR 2018-04-27 2020-05-20 1782 1645 137 137 8. UNITEDHEALTH GROUP INC 2017-01-06 2019-10-23 1996 1300 696 696 97. UNITEDHEALTH GROUP INC 2017-01-06 2020-01-14 27791 15667 12124 12124 23. UNITEDHEALTH GROUP INC 2017-01-06 2020-05-01 6473 3739 2734 2734 33. UNITEDHEALTH GROUP INC 2020-06-10 10103 5834 4269 4269 75000. UNITED HEALTH GROUP DTD 7/23/2015 2.7% 7/15/2020 2019-10-23 75460 75668 -208 -208 79. UNIVAR INC 2020-05-01 2020-06-26 1282 1072 210 210 75000. UNIVERSITY CALIF GEN REV DTD 3/14/2013 1.796% 7/1/2019 2017-02-02 2019-07-01 75000 74948 52 52 14. VALMONT INDUSTRIES INC 2019-10-23 2020-05-01 1588 1936 -348 -348 118. VALVOLINE INC 2019-05-24 2019-09-19 2612 2089 523 523 164. VALVOLINE INC 2019-05-24 2020-05-01 2706 2903 -197 -197 24. VAREX IMAGING CORP 2019-05-24 2019-07-01 736 657 79 79 155. VAREX IMAGING CORP 2019-05-24 2019-10-23 4559 4244 315 315 48. VAREX IMAGING CORP 2020-01-27 2020-05-01 1220 1450 -230 -230 22. VERISIGN INC 2018-12-04 2019-10-23 4010 3409 601 601 58. VERIZON COMMUNICATIONS 2017-01-06 2020-06-26 3076 3087 -11 -11 14. VERTEX PHARMACEUTICALS INC. 2017-01-06 2020-05-01 3528 1104 2424 2424 5. VERTEX PHARMACEUTICALS INC. 2017-01-06 2020-06-26 1433 394 1039 1039 10. VIAD CORP 2018-04-26 2019-07-01 661 542 119 119 120. VIAVI SOLUTIONS INC 2017-01-06 2019-07-01 1664 1025 639 639 165. VIAVI SOLUTIONS INC 2017-01-06 2020-05-01 1919 1409 510 510 107. VIAVI SOLUTIONS INC 2017-01-06 2020-06-26 1354 914 440 440 104. VINCI S.A.-UNSPONS ADR 2017-01-06 2019-09-09 2806 1805 1001 1001 372. VINCI S.A.-UNSPONS ADR 2017-01-06 2020-05-20 7993 6457 1536 1536 82. VISA INC-CLASS A SHARES 2017-01-06 2019-07-15 14786 6654 8132 8132 24. VISA INC-CLASS A SHARES 2018-09-20 2020-05-01 4265 3580 685 685 175. VISA INC-CLASS A SHARES 2020-06-10 35129 15280 19849 19849 5. VIRTUS INVESTMENT PARTNERS 2017-01-06 2019-07-01 536 613 -77 -77 45. VIRTUS INVESTMENT PARTNERS 2020-05-01 3896 5320 -1424 -1424 47. VIVENDI SA 2020-05-20 1001 1291 -290 -290 114. VODACOM GROUP 2017-01-06 2020-05-20 830 1264 -434 -434 276. VOYA FINL INC 2019-09-10 2020-03-06 14267 14574 -307 -307 68. VOYA FINL INC 2018-07-16 2020-05-01 2986 3261 -275 -275 139. WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 2017-01-06 2020-05-20 1587 2015 -428 -428 3. WABTEC 2019-02-26 2020-05-01 163 222 -59 -59 86. WADDELL & REED FINANCIAL - A 2018-04-26 2020-05-01 1208 1749 -541 -541 88. WADDELL & REED FINANCIAL - A 2018-04-26 2020-06-26 1288 1790 -502 -502 14. WAGEWORKS INC 2018-03-06 2019-07-01 709 641 68 68 85. WAGEWORKS INC 2018-03-06 2019-08-30 4365 3894 471 471 65. WAL MART STORES INC. 2020-05-01 7954 4887 3067 3067 328. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2019-08-08 2019-09-10 18583 17369 1214 1214 33. WALKER & DUNLOP INC 2018-04-26 2020-05-01 1208 1945 -737 -737 404. WASHINGTON PRIME GROUP 2018-07-16 2020-05-01 298 3125 -2827 -2827 47. WASHINGTON TRUST BANCORP 2018-09-20 2020-05-01 1562 2690 -1128 -1128 92. WATERSTONE FINL INC MD COM 2019-10-23 2020-05-01 1310 1597 -287 -287 93. WATERSTONE FINL INC MD COM 2019-10-23 2020-06-26 1274 1615 -341 -341 24. WATTS INDUSTRIES CLASS A 2017-01-06 2020-05-01 1921 1571 350 350 17. WATTS INDUSTRIES CLASS A 2017-01-06 2020-06-26 1352 1113 239 239 2. WELLCARE HEALTH PLANS INC 2017-01-06 2019-09-19 542 283 259 259 5. WELLCARE HEALTH PLANS INC 2017-01-06 2020-01-24 600 600 600 600. WELLS FARGO CO 2020-02-18 28169 28451 -282 -282 166. WELLS FARGO CO 2017-01-06 2020-05-01 4579 9155 -4576 -4576 107. WELLTOWER INC 2020-05-01 5108 7538 -2430 -2430 18. WERNER ENTERPRISES INC. 2018-04-26 2019-09-19 617 614 3 3 62. WERNER ENTERPRISES INC. 2018-12-04 2019-10-23 2326 1962 364 364 60. WERNER ENTERPRISES INC. 2018-04-26 2019-10-23 2251 2045 206 206 54. WESCO AIRCRAFT HLDGS INC COM 2018-07-16 2019-07-01 590 627 -37 -37 270. WESCO AIRCRAFT HLDGS INC COM 2018-07-16 2020-01-09 2984 3135 -151 -151 108. WESCO INTERNATIONAL INC 2019-05-24 2019-10-23 5356 5314 42 42 .738 WESCO INTERNATIONAL INC 2020-06-24 2020-06-30 29 29 29 .034 WESCO INTL INC DP SH FXRT PFD A PFD 2020-06-24 2020-06-24 1 1 1 114. WESTERN ASSET MTG CAP CORP 2018-04-26 2019-07-01 1131 1137 -6 -6 347. WESTERN ASSET MTG CAP CORP 2018-04-26 2020-05-01 978 3460 -2482 -2482 2. WEX INC 2018-12-04 2019-09-19 415 313 102 102 10. WEX INC 2018-12-04 2020-05-01 1254 1565 -311 -311 67. WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2017-01-06 2019-09-09 1904 1344 560 560 155. WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2017-01-06 2020-05-20 7149 3109 4040 4040 18. WHEELOCK & CO LTD 2019-09-09 2019-12-12 1160 1084 76 76 134. WHEELOCK & CO LTD 2019-09-09 2020-05-20 9692 8070 1622 1622 164. WHITBREAD PLC SPONSORED ADR 2020-06-17 276 276 276 171. WOLVERINE WORLD WIDE 2017-01-06 2019-10-23 4989 3827 1162 1162 9. WORLD WRESTLING FED ENTMNT 2017-01-06 2020-05-01 397 163 234 234 19. WYNDHAM DESTINATIONS INC 2019-02-12 2019-07-01 855 860 -5 -5 58. WYNDHAM DESTINATIONS INC 2019-02-12 2020-05-01 1407 2624 -1217 -1217 .24 XPERI HOLDING CORP 2020-06-02 2020-06-02 3 3 3 126. XILINX 2019-04-11 2019-07-15 15329 16641 -1312 -1312 122. XILINX 2019-09-10 12955 13532 -577 -577 38. XILINX 2017-01-06 2020-05-01 3173 2248 925 925 107. XUNLEI LTD 2018-07-02 2020-03-20 289 1159 -870 -870 144. YRC WORLDWIDE INC 2018-12-04 2019-09-19 586 755 -169 -169 3. YRC WORLDWIDE INC 2017-05-09 2019-09-19 12 26 -14 -14 224. YRC WORLDWIDE INC 2017-05-09 2019-10-23 1016 1914 -898 -898 15. YASKAWA ELEC CORP 2018-04-27 2020-05-20 1020 1226 -206 -206 54. YIRENDAI LTD 2018-07-02 2020-03-20 179 1126 -947 -947 70. YUM CHINA HOLDINGS INC 2019-06-05 2020-05-20 3461 2890 571 571 185. Z HLDGS CORP UNSPONSORED ADS 2020-03-20 2020-05-20 1521 1008 513 513 33. ZENDESK INC COM 2018-12-04 2020-05-01 2421 1971 450 450 162. ZOETIS INC CL A 2018-09-19 2019-10-09 20513 14413 6100 6100 2. ZOETIS INC CL A 2019-05-20 2019-10-09 253 204 49 49 23. ZOETIS INC CL A 2019-10-23 2020-05-01 2921 2810 111 111 160. ZURICH INSURANCE GROUP AG 2020-05-20 4727 4725 2 2 169. ALLERGAN PLC SHS 2020-05-11 32627 20474 12153 12153 28. ALLERGAN PLC SHS 2020-05-11 5390 5888 -498 -498 14. AON PLC SHS CL A 2019-10-23 2020-05-01 2464 2685 -221 -221 47. ASSURED GUARANTY LTD 2018-12-04 2019-10-23 2187 1895 292 292 594. ATHENE HLDG LTD CL A 2020-06-10 20459 26219 -5760 -5760 49. AXALTA COATING SYS LTD 2017-01-06 2019-07-01 1483 1356 127 127 486. AXALTA COATING SYS LTD 2019-05-13 2020-03-06 11380 12347 -967 -967 61. AXALTA COATING SYS LTD 2017-01-06 2020-06-26 1307 1688 -381 -381 9. ACCENTURE PLC 2017-01-06 2020-06-26 1933 1047 886 886 18. CREDICORP LTD 2019-12-12 2020-05-20 2396 3751 -1355 -1355 13. CREDICORP LTD 2020-05-20 1731 2556 -825 -825 8. EATON CORP PLC ORDINARY 2017-01-06 2020-01-27 757 481 276 276 43. EATON CORP PLC ORDINARY 2017-01-06 2020-05-01 3454 2585 869 869 103. ENSCO PLC SHS CLASS A 2018-07-16 2019-07-01 913 2406 -1493 -1493 24. FABRINET 2019-07-01 2020-05-01 1454 1242 212 212 172. FGL HOLDINGS 2020-05-01 2020-06-05 2150 1762 388 388 76. HERBALIFE NUTRITION LTD 2019-09-19 2020-05-01 2718 3117 -399 -399 87. ICHOR HOLDINGS 2019-10-23 2020-01-27 3018 2279 739 739 100. ICHOR HOLDINGS 2019-10-23 2020-05-01 2254 2620 -366 -366 387. WEATHERFORD INTL PLC 2017-01-06 2019-09-18 8 2287 -2279 -2279 255. MAIDEN HOLDINGS LTD 2017-01-06 2020-05-01 240 4491 -4251 -4251 6. MEDTRONIC PLC SHS 2019-05-24 2019-07-01 588 559 29 29 6. MEDTRONIC PLC SHS 2019-05-24 2019-09-19 668 559 109 109 164. MEDTRONIC PLC SHS 2018-11-12 2019-11-18 18349 15210 3139 3139 133. MEDTRONIC PLC SHS 2018-11-12 2020-04-14 13485 12335 1150 1150 4. MEDTRONIC PLC SHS 2019-05-20 2020-04-14 406 350 56 56 1575. NIELSEN HLDGS PLC 2020-04-14 22168 35754 -13586 -13586 249. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS 2019-05-13 2019-07-15 12542 13768 -1226 -1226 553. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS 2020-03-06 14949 31445 -16496 -16496 410. TECHNIPFMC LTD 2019-07-01 10753 9179 1574 1574 193. TECHNIPFMC LTD 2018-04-26 2019-07-01 5062 6487 -1425 -1425 44. TECHNIPFMC LTD 2019-05-24 2019-09-19 1063 971 92 92 5. TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS 2020-04-14 2020-06-10 477 461 16 16 291. TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS 2020-06-10 27771 17390 10381 10381 66. VALARIS PLC SHS CLASS A 2018-07-16 2020-05-01 27 1541 -1514 -1514 495. VALARIS PLC SHS CLASS A 2019-10-23 2020-05-01 202 2899 -2697 -2697 74. WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD 2019-11-18 13882 14579 -697 -697 81. WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD 2019-09-10 2019-12-16 16332 15220 1112 1112 23. LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 2017-01-06 2020-05-20 1310 579 731 731 87. TRINSEO S A SHS 2019-09-19 2020-05-01 1624 3803 -2179 -2179 5. ASML HOLDING N V NY REGISTRY SHS 2017-01-06 2020-03-20 1107 556 551 551 16. CORE LABORATORIES N.V. 2019-05-24 2019-07-01 855 806 49 49 20. FERRARI N V 2018-04-27 2020-05-20 3166 2415 751 751 85. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 2017-01-06 2019-09-09 1194 892 302 302 123. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 2019-06-05 2020-05-20 981 1612 -631 -631 7. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2019-06-05 2019-09-09 752 653 99 99 57. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-11-12 2019-11-18 6618 4581 2037 2037 110. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-11-12 2020-02-18 14712 8840 5872 5872 5. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2019-05-13 2020-02-18 669 466 203 203 7. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2019-06-05 2020-03-20 519 653 -134 -134 122. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2019-05-13 2020-04-14 11219 11370 -151 -151 26. QIAGEN NV 2020-03-20 2020-05-20 1113 956 157 157 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 5601 140070 false 676228 12431387 0.054397 695809 12775795 0.054463 623455 12049135 0.051743 640842 11726980 0.054647 595368 12509884 0.047592 0.262842 0.052568 12285022 645799 3654 649453 682408 X 3654 0 3654 0 3654 6410 0 6410 0 2756 2756 0 false false false false false false false false true NJ true false true false false true CHRIS WALLERSTEIN 2154196000 C/O GLENMEDE TR CO NA 1650 MARK PHILADELPHIA PA 19103 false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false CHRIS WALLERSTEIN C/O GLENMEDE TRUST CO NA 1650 M PHILADELPHIA PA 19103 DIRECTOR 0 0 PEGGY KURTZ C/O GLENMEDE TRUST CO NA 1650 M PHILADELPHIA PA 19103 DIRECTOR 0 0 NONE 0 GLENMEDE TRUST CO N A 1650 MARKET ST PHILADELPHIA PA 19103 INVESTMENT AND GRANT 111256 0 11999984 472120 0 12472104 0 0 12472104 187082 12285022 614251 614251 3654 3654 610597 0 610597 0 610597 682408 0 0 0 0 682408 3654 678754 610597 0 0 4202 62888 34226 69738 65201 236255 682408 0 0 0 610597 71811 0 0 308066 0 0 0 0 0 0 4202 303864 62888 34226 69738 65201 71811 NONE NONE CHRIS WALLERSTEIN CO GLENMEDE TR 1650 MARKET ST STE 1200 PHILADELPHIA PA 19103 2154196000 NONE NONE NONE SEE ATTACHED STATEMENT C/O GLENMEDE TRUST CO NA 1650 MARKET ST STE 1200 Philadelphia PA 19103 NONE PC SEE ATTACHED 625000 625000 14 263838 900099 23164 18 140070 23164 403908 427072 false false false false false false false false false false TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC 3500 3500 STATE FILING FEE 31 0 31 ADR FEE 1586 1586 0 PARTNERSHIP K-1 23164 23164 MISC BASIS ADJUSTMENT 22575 ROUNDING DIFFERENCE 3 CUSTODIAN & MANAGEMENT FEES (A 85577 42788 42788 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE 22179 11089 11089 FOREIGN TAXES 5470 5470 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 669 669 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 113 113 0